PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TRUT с IGV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TRUT и IGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vaneck Technology Trusector ETF (TRUT) и iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRUT показывает доходность 25.30%, что значительно выше, чем у IGV с доходностью -5.19%.


TRUT

1 день
-1.46%
1 месяц
16.68%
С начала года
25.30%
6 месяцев
24.37%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

IGV

1 день
-4.33%
1 месяц
13.30%
С начала года
-5.19%
6 месяцев
-6.07%
1 год
-4.56%
3 года*
14.91%
5 лет*
6.80%
10 лет*
16.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRUT и IGV


Correlation

The correlation between TRUT and IGV is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2025 г.

0.58

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vaneck Technology Trusector ETF

iShares Expanded Tech-Software Sector ETF

Доходность на риск

TRUT vs. IGV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TRUT

IGV
Ранг доходности на риск IGV: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGV: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGV: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGV: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGV: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGV: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRUT c IGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vaneck Technology Trusector ETF (TRUT) и iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

TRUT vs. IGV - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TRUTIGVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.39

0.37

+2.03

Просадки

Сравнение просадок TRUT и IGV

Максимальная просадка TRUT за все время составила -18.55%, что меньше максимальной просадки IGV в -63.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRUT и IGV.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TRUTIGVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.55%

-63.45%

+44.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.46%

-14.93%

+13.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.17%

-14.44%

+9.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.22%

Волатильность

Сравнение волатильности TRUT и IGV


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TRUTIGVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.53%

27.61%

-6.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.53%

27.86%

-6.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.53%

26.35%

-4.82%

Сравнение комиссий TRUT и IGV

TRUT берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии IGV в 0.39%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TRUT и IGV

Дивидендная доходность TRUT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, тогда как IGV не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGV
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
0.00%0.00%0.00%0.01%0.01%0.00%0.35%0.02%0.16%0.09%0.82%0.22%
TRUT
Vaneck Technology Trusector ETF
0.19%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


TRUT and IGV have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TRUT is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TRUT is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.39% for IGV.

TRUT has the higher dividend yield at 0.19%, compared with 0.00% for IGV.

They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.13% for TRUT and 0.39% for IGV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRUT и IGV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор