PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRUT с IGM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRUT с IGM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vaneck Technology Trusector ETF (TRUT) и iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM).

TRUT и IGM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TRUT - это активно управляемый фонд от VanEck. Фонд был запущен 20 авг. 2025 г.. IGM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P North American Technology Sector Index. Фонд был запущен 13 мар. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности TRUT и IGM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vaneck Technology Trusector ETF (TRUT) и iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRUT и IGM

2026 (YTD)2025
TRUT
Vaneck Technology Trusector ETF		-8.52%10.16%
IGM
iShares Expanded Tech Sector ETF		-6.83%12.72%

Доходность по периодам

С начала года, TRUT показывает доходность -8.52%, что значительно ниже, чем у IGM с доходностью -6.83%.

TRUT

1 день
1.20%
1 месяц
-3.68%
С начала года
-8.52%
6 месяцев
-7.93%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IGM

1 день
1.51%
1 месяц
-3.57%
С начала года
-6.83%
6 месяцев
-5.05%
1 год
31.61%
3 года*
28.93%
5 лет*
14.72%
10 лет*
21.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vaneck Technology Trusector ETF

iShares Expanded Tech Sector ETF

Часто сравнивают с TRUT:
TRUT с XLKTRUT с BOTZTRUT с MAGSTRUT с SPRXTRUT с XAIXTRUT с FDIGTRUT с HACK
Часто сравнивают с IGM:
IGM с QQQIGM с VGTIGM с IYWIGM с XLKIGM с VOOIGM с IXNIGM с IETC

Сравнение комиссий TRUT и IGM

TRUT берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии IGM в 0.46%.

IGM
iShares Expanded Tech Sector ETF
TRUT
Vaneck Technology Trusector ETF

Доходность на риск

TRUT vs. IGM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRUT
IGM
Ранг доходности на риск IGM: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGM: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGM: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGM: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGM: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGM: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRUT c IGM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vaneck Technology Trusector ETF (TRUT) и iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

TRUT vs. IGM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRUTIGMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.19

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.43

-0.37

Корреляция

Корреляция между TRUT и IGM составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRUT и IGM

Дивидендная доходность TRUT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что больше доходности IGM в 0.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRUT
Vaneck Technology Trusector ETF		0.26%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IGM
iShares Expanded Tech Sector ETF		0.17%0.17%0.22%0.33%0.66%0.16%0.32%0.50%0.57%0.57%0.90%0.79%

Просадки

Сравнение просадок TRUT и IGM

Максимальная просадка TRUT за все время составила -18.55%, что меньше максимальной просадки IGM в -65.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRUT и IGM.

Загрузка...

Показатели просадок

TRUTIGMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.55%

-65.59%

+47.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-16.44%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-40.68%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.11%

-11.29%

-2.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.85%

-15.32%

+9.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.89%

—

Волатильность

Сравнение волатильности TRUT и IGM

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRUTIGMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

8.38%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

16.35%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.40%

26.72%

-5.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.40%

25.55%

-4.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.40%

24.41%

-3.01%