Сравнение TRULX с IICAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price US Large-Cap Core (TRULX) и Asset Management Fund Large Cap Equity Fund (IICAX).
TRULX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 июн. 2009 г.. IICAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 июн. 1953 г..
Доходность
Сравнение доходности TRULX и IICAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRULX и IICAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRULX T. Rowe Price US Large-Cap Core | -2.32% | 21.53% | 22.97% | 22.61% | -15.14% | 25.57% | 15.57% | 29.51% | -3.38% | 19.85% |
IICAX Asset Management Fund Large Cap Equity Fund | -0.37% | 12.59% | 18.66% | 21.70% | -12.87% | 33.00% | 11.90% | 26.48% | -6.25% | -0.30% |
Доходность по периодам
С начала года, TRULX показывает доходность -2.32%, что значительно ниже, чем у IICAX с доходностью -0.37%. За последние 10 лет акции TRULX превзошли акции IICAX по среднегодовой доходности: 13.40% против 10.51% соответственно.
TRULX
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -4.18%
- С начала года
- -2.32%
- 6 месяцев
- 6.86%
- 1 год
- 21.79%
- 3 года*
- 19.80%
- 5 лет*
- 12.34%
- 10 лет*
- 13.40%
IICAX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -3.67%
- С начала года
- -0.37%
- 6 месяцев
- 1.11%
- 1 год
- 15.60%
- 3 года*
- 15.99%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- 10.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRULX и IICAX
TRULX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии IICAX в 1.71%.
Доходность на риск
TRULX vs. IICAX — Ранг доходности на риск
TRULX
IICAX
Сравнение TRULX c IICAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price US Large-Cap Core (TRULX) и Asset Management Fund Large Cap Equity Fund (IICAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRULX | IICAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 0.96 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.97 | 1.50 | +0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.23 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 1.23 | +0.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.50 | 5.46 | +4.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRULX | IICAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 0.96 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.74 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.48 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.01 | +0.85 |
Корреляция
Корреляция между TRULX и IICAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRULX и IICAX
Дивидендная доходность TRULX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.40%, что больше доходности IICAX в 11.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRULX T. Rowe Price US Large-Cap Core | 15.40% | 15.04% | 6.66% | 0.45% | 4.27% | 7.28% | 0.85% | 3.55% | 7.89% | 2.10% | 0.94% | 5.23% |
IICAX Asset Management Fund Large Cap Equity Fund | 11.29% | 11.22% | 6.32% | 9.33% | 9.58% | 5.38% | 3.83% | 5.15% | 13.41% | 0.85% | 30.91% | 8.23% |
Просадки
Сравнение просадок TRULX и IICAX
Максимальная просадка TRULX за все время составила -33.68%, что меньше максимальной просадки IICAX в -96.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRULX и IICAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRULX | IICAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.68% | -96.26% | +62.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.57% | -7.25% | -1.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.91% | -22.79% | -0.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.68% | -39.01% | +5.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.73% | -70.19% | +64.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.67% | -68.17% | +64.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 2.65% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRULX и IICAX
T. Rowe Price US Large-Cap Core (TRULX) имеет более высокую волатильность в 5.01% по сравнению с Asset Management Fund Large Cap Equity Fund (IICAX) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что TRULX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IICAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRULX | IICAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.01% | 4.42% | +0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.77% | 8.31% | +2.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.04% | 17.09% | +0.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.22% | 15.96% | +0.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.09% | 21.90% | -4.81% |