Сравнение TRUF с KIE
TRUF (VanEck Financials TruSector ETF) and KIE (SPDR S&P Insurance ETF) are both Financials Equities funds. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TRUF charges 0.10%/yr vs 0.35%/yr for KIE.
Доходность
Сравнение доходности TRUF и KIE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TRUF
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- 4.40%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KIE
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- 10.49%
- 6 месяцев
- 10.61%
- С начала года
- 7.63%
- 1 год
- 13.22%
- 3 года*
- 17.37%
- 5 лет*
- 13.10%
- 10 лет*
- 12.41%
Сравнение доходности по годам TRUF и KIE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TRUF VanEck Financials TruSector ETF | 15.11% |
KIE SPDR S&P Insurance ETF | 17.75% |
Correlation
The correlation between TRUF and KIE is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2026 г. | 0.56 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRUF vs. KIE — Ранг доходности на риск
TRUF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
KIE
Сравнение TRUF c KIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Financials TruSector ETF (TRUF) и SPDR S&P Insurance ETF (KIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRUF | KIE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.14 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.12 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.81 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRUF и KIE
Максимальная просадка TRUF за все время составила -3.24%, что меньше максимальной просадки KIE в -75.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRUF и KIE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRUF | KIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.24% | -75.30% | +72.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.81% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.65% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.68% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.75% | -0.45% | -0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.07% | -11.99% | +10.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.72% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TRUF и KIE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRUF | KIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.83% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.95% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.68% | 16.85% | -3.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.68% | 18.46% | -4.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.68% | 21.18% | -7.50% |
Сравнение комиссий TRUF и KIE
TRUF берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии KIE в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRUF и KIE
Дивидендная доходность TRUF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности KIE в 1.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KIE SPDR S&P Insurance ETF | 1.52% | 1.57% | 1.48% | 1.45% | 1.90% | 1.95% | 1.85% | 1.76% | 1.83% | 1.56% | 1.55% | 1.65% |
TRUF VanEck Financials TruSector ETF | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TRUF and KIE have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRUF is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRUF is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.35% for KIE.
KIE has the higher dividend yield at 1.52%, compared with 0.36% for TRUF.
They also come from different issuers: VanEck and State Street. Their fees differ too: 0.10% for TRUF and 0.35% for KIE.
Подберите оптимальное распределение для TRUF и KIE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор