Сравнение TRUF с FNCL
TRUF (VanEck Financials TruSector ETF) and FNCL (Fidelity MSCI Financials Index ETF) are both Financials Equities funds. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. TRUF charges 0.10%/yr vs 0.08%/yr for FNCL.
Доходность
Сравнение доходности TRUF и FNCL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TRUF
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 4.66%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FNCL
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 5.12%
- 6 месяцев
- 5.41%
- С начала года
- 5.29%
- 1 год
- 11.59%
- 3 года*
- 20.62%
- 5 лет*
- 11.65%
- 10 лет*
- 13.34%
Сравнение доходности по годам TRUF и FNCL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TRUF VanEck Financials TruSector ETF | 15.99% |
FNCL Fidelity MSCI Financials Index ETF | 15.96% |
Correlation
The correlation between TRUF and FNCL is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2026 г. | 0.98 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRUF vs. FNCL — Ранг доходности на риск
TRUF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FNCL
Сравнение TRUF c FNCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Financials TruSector ETF (TRUF) и Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRUF | FNCL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.15 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.79 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.04 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRUF и FNCL
Максимальная просадка TRUF за все время составила -3.24%, что меньше максимальной просадки FNCL в -44.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRUF и FNCL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRUF | FNCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.24% | -44.38% | +41.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.78% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.29% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.68% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.07% | -6.87% | +5.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.70% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TRUF и FNCL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRUF | FNCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.98% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.28% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.66% | 14.89% | -1.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.66% | 19.16% | -5.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.66% | 22.26% | -8.60% |
Сравнение комиссий TRUF и FNCL
TRUF берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии FNCL в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRUF и FNCL
Дивидендная доходность TRUF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности FNCL в 1.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNCL Fidelity MSCI Financials Index ETF | 1.56% | 1.45% | 1.52% | 1.91% | 2.29% | 1.75% | 2.26% | 2.17% | 2.37% | 1.60% | 1.81% | 2.17% |
TRUF VanEck Financials TruSector ETF | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, TRUF and FNCL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, FNCL is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FNCL is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.10% for TRUF.
FNCL has the higher dividend yield at 1.56%, compared with 0.36% for TRUF.
They also come from different issuers: VanEck and Fidelity. Their fees differ too: 0.10% for TRUF and 0.08% for FNCL.
Подберите оптимальное распределение для TRUF и FNCL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор