Сравнение TRUF с KCE
TRUF (VanEck Financials TruSector ETF) and KCE (SPDR S&P Capital Markets ETF) are both Financials Equities funds. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TRUF charges 0.10%/yr vs 0.35%/yr for KCE.
Доходность
Сравнение доходности TRUF и KCE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TRUF
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- 4.40%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KCE
- 1 день
- -1.87%
- 1 месяц
- 2.07%
- 6 месяцев
- -1.07%
- С начала года
- 6.55%
- 1 год
- 5.17%
- 3 года*
- 22.19%
- 5 лет*
- 13.64%
- 10 лет*
- 17.67%
Сравнение доходности по годам TRUF и KCE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TRUF VanEck Financials TruSector ETF | 15.11% |
KCE SPDR S&P Capital Markets ETF | 15.86% |
Correlation
The correlation between TRUF and KCE is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2026 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRUF vs. KCE — Ранг доходности на риск
TRUF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
KCE
Сравнение TRUF c KCE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Financials TruSector ETF (TRUF) и SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRUF | KCE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.06 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.30 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.76 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRUF и KCE
Максимальная просадка TRUF за все время составила -3.24%, что меньше максимальной просадки KCE в -74.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRUF и KCE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRUF | KCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.24% | -74.00% | +70.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -17.44% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.31% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.45% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.75% | -2.12% | +1.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.07% | -22.69% | +21.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.83% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TRUF и KCE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRUF | KCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.09% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.00% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.68% | 20.52% | -6.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.68% | 23.16% | -9.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.68% | 22.86% | -9.18% |
Сравнение комиссий TRUF и KCE
TRUF берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии KCE в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRUF и KCE
Дивидендная доходность TRUF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности KCE в 1.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KCE SPDR S&P Capital Markets ETF | 1.69% | 1.63% | 1.56% | 1.82% | 2.42% | 1.53% | 2.20% | 2.32% | 2.67% | 1.95% | 2.30% | 2.43% |
TRUF VanEck Financials TruSector ETF | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TRUF and KCE have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRUF is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRUF is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.35% for KCE.
KCE has the higher dividend yield at 1.69%, compared with 0.36% for TRUF.
They also come from different issuers: VanEck and State Street. Their fees differ too: 0.10% for TRUF and 0.35% for KCE.
Подберите оптимальное распределение для TRUF и KCE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор