Сравнение TRUF с KBWP
TRUF (VanEck Financials TruSector ETF) and KBWP (Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF) are both Financials Equities funds. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. TRUF charges 0.10%/yr vs 0.35%/yr for KBWP.
Доходность
Сравнение доходности TRUF и KBWP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TRUF
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- 4.40%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KBWP
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- 10.30%
- 6 месяцев
- 10.99%
- С начала года
- 6.17%
- 1 год
- 14.65%
- 3 года*
- 19.95%
- 5 лет*
- 14.02%
- 10 лет*
- 12.84%
Сравнение доходности по годам TRUF и KBWP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TRUF VanEck Financials TruSector ETF | 15.11% |
KBWP Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF | 13.46% |
Correlation
The correlation between TRUF and KBWP is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2026 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRUF vs. KBWP — Ранг доходности на риск
TRUF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
KBWP
Сравнение TRUF c KBWP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Financials TruSector ETF (TRUF) и Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRUF | KBWP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.16 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.54 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.49 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRUF и KBWP
Максимальная просадка TRUF за все время составила -3.24%, что меньше максимальной просадки KBWP в -39.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRUF и KBWP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRUF | KBWP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.24% | -39.76% | +36.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.56% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.29% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.00% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.75% | -0.93% | +0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.07% | -4.35% | +3.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.21% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TRUF и KBWP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRUF | KBWP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.99% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.63% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.68% | 17.50% | -3.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.68% | 18.71% | -5.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.68% | 20.81% | -7.13% |
Сравнение комиссий TRUF и KBWP
TRUF берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии KBWP в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRUF и KBWP
Дивидендная доходность TRUF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности KBWP в 1.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWP Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF | 1.85% | 1.58% | 1.64% | 1.68% | 1.99% | 3.02% | 1.93% | 1.99% | 2.11% | 1.90% | 2.14% | 1.35% |
TRUF VanEck Financials TruSector ETF | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TRUF and KBWP have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRUF is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRUF is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.35% for KBWP.
KBWP has the higher dividend yield at 1.85%, compared with 0.36% for TRUF.
They also come from different issuers: VanEck and Invesco. Their fees differ too: 0.10% for TRUF and 0.35% for KBWP.
Подберите оптимальное распределение для TRUF и KBWP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор