Сравнение TRUF с IYG
TRUF (VanEck Financials TruSector ETF) and IYG (iShares U.S. Financial Services ETF) are both Financials Equities funds. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. TRUF charges 0.10%/yr vs 0.42%/yr for IYG.
Доходность
Сравнение доходности TRUF и IYG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TRUF
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- 4.40%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IYG
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- 3.31%
- 6 месяцев
- 2.80%
- С начала года
- 3.03%
- 1 год
- 10.06%
- 3 года*
- 20.92%
- 5 лет*
- 10.72%
- 10 лет*
- 14.66%
Сравнение доходности по годам TRUF и IYG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TRUF VanEck Financials TruSector ETF | 15.11% |
IYG iShares U.S. Financial Services ETF | 14.26% |
Correlation
The correlation between TRUF and IYG is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2026 г. | 0.95 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRUF vs. IYG — Ранг доходности на риск
TRUF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IYG
Сравнение TRUF c IYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Financials TruSector ETF (TRUF) и iShares U.S. Financial Services ETF (IYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRUF | IYG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.12 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.64 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.61 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRUF и IYG
Максимальная просадка TRUF за все время составила -3.24%, что меньше максимальной просадки IYG в -81.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRUF и IYG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRUF | IYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.24% | -81.84% | +78.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.90% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.54% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.62% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.75% | -1.28% | +0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.07% | -20.67% | +19.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.27% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TRUF и IYG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRUF | IYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.38% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.20% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.68% | 15.72% | -2.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.68% | 20.40% | -6.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.68% | 23.37% | -9.69% |
Сравнение комиссий TRUF и IYG
TRUF берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IYG в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRUF и IYG
Дивидендная доходность TRUF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности IYG в 1.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYG iShares U.S. Financial Services ETF | 1.04% | 1.00% | 1.16% | 1.77% | 2.07% | 1.25% | 1.71% | 1.59% | 1.81% | 1.24% | 1.28% | 1.33% |
TRUF VanEck Financials TruSector ETF | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, TRUF and IYG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, TRUF is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRUF is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.42% for IYG.
IYG has the higher dividend yield at 1.04%, compared with 0.36% for TRUF.
They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.10% for TRUF and 0.42% for IYG.
Подберите оптимальное распределение для TRUF и IYG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор