Сравнение TRUF с GSIB
TRUF (VanEck Financials TruSector ETF) and GSIB (Themes Global Systemically Important Banks ETF) are both Financials Equities funds. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TRUF charges 0.10%/yr vs 0.35%/yr for GSIB.
Доходность
Сравнение доходности TRUF и GSIB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TRUF
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- 4.40%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GSIB
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- 1.87%
- 6 месяцев
- 14.58%
- С начала года
- 17.90%
- 1 год
- 42.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TRUF и GSIB
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TRUF VanEck Financials TruSector ETF | 15.11% |
GSIB Themes Global Systemically Important Banks ETF | 19.65% |
Correlation
The correlation between TRUF and GSIB is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2026 г. | 0.63 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRUF vs. GSIB — Ранг доходности на риск
TRUF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GSIB
Сравнение TRUF c GSIB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Financials TruSector ETF (TRUF) и Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRUF | GSIB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.41 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.10 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.84 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRUF и GSIB
Максимальная просадка TRUF за все время составила -3.24%, что меньше максимальной просадки GSIB в -17.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRUF и GSIB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRUF | GSIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.24% | -17.71% | +14.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.75% | -2.15% | +1.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.07% | -2.01% | +0.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.96% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TRUF и GSIB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRUF | GSIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.36% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.61% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.68% | 17.54% | -3.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.68% | 18.39% | -4.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.68% | 18.39% | -4.71% |
Сравнение комиссий TRUF и GSIB
TRUF берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии GSIB в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRUF и GSIB
Дивидендная доходность TRUF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности GSIB в 1.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GSIB Themes Global Systemically Important Banks ETF | 1.62% | 1.91% | 1.67% |
TRUF VanEck Financials TruSector ETF | 0.36% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TRUF and GSIB have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRUF is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRUF is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.35% for GSIB.
GSIB has the higher dividend yield at 1.62%, compared with 0.36% for TRUF.
They also come from different issuers: VanEck and Themes. Their fees differ too: 0.10% for TRUF and 0.35% for GSIB.
Подберите оптимальное распределение для TRUF и GSIB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор