Сравнение TRUF с GPZ
TRUF (VanEck Financials TruSector ETF) and GPZ (VanEck Alternative Asset Manager ETF) are both Financials Equities funds from VanEck. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TRUF charges 0.10%/yr vs 0.40%/yr for GPZ.
Доходность
Сравнение доходности TRUF и GPZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TRUF
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- 4.40%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GPZ
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 0.02%
- 6 месяцев
- -19.32%
- С начала года
- -15.40%
- 1 год
- -20.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TRUF и GPZ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TRUF VanEck Financials TruSector ETF | 15.11% |
GPZ VanEck Alternative Asset Manager ETF | 7.31% |
Correlation
The correlation between TRUF and GPZ is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2026 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRUF vs. GPZ — Ранг доходности на риск
TRUF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GPZ
Сравнение TRUF c GPZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Financials TruSector ETF (TRUF) и VanEck Alternative Asset Manager ETF (GPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRUF | GPZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.89 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.63 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.17 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRUF и GPZ
Максимальная просадка TRUF за все время составила -3.24%, что меньше максимальной просадки GPZ в -31.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRUF и GPZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRUF | GPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.24% | -31.72% | +28.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -31.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.75% | -22.28% | +21.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.07% | -13.08% | +12.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 17.14% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TRUF и GPZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRUF | GPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.55% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 22.43% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.68% | 27.62% | -13.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.68% | 27.42% | -13.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.68% | 27.42% | -13.74% |
Сравнение комиссий TRUF и GPZ
TRUF берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии GPZ в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRUF и GPZ
Дивидендная доходность TRUF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности GPZ в 0.98%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GPZ VanEck Alternative Asset Manager ETF | 0.98% | 0.83% |
TRUF VanEck Financials TruSector ETF | 0.36% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TRUF and GPZ have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRUF is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRUF is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.40% for GPZ.
GPZ has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.36% for TRUF.
Their fees differ too: 0.10% for TRUF and 0.40% for GPZ.
Подберите оптимальное распределение для TRUF и GPZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор