Сравнение TRUF с GDX
TRUF (VanEck Financials TruSector ETF) and GDX (VanEck Gold Miners ETF) are both exchange-traded funds - TRUF is a Financials Equities fund managed by VanEck, while GDX is a Gold fund tracking the NYSE MarketVector Global Gold Miners Index. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. TRUF charges 0.10%/yr vs 0.51%/yr for GDX.
Доходность
Сравнение доходности TRUF и GDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TRUF
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- 4.40%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -15.46%
- 6 месяцев
- -26.66%
- С начала года
- -16.85%
- 1 год
- 40.20%
- 3 года*
- 31.31%
- 5 лет*
- 17.64%
- 10 лет*
- 10.24%
Сравнение доходности по годам TRUF и GDX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TRUF VanEck Financials TruSector ETF | 15.11% |
GDX VanEck Gold Miners ETF | -25.72% |
Correlation
The correlation between TRUF and GDX is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2026 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRUF vs. GDX — Ранг доходности на риск
TRUF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GDX
Сравнение TRUF c GDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Financials TruSector ETF (TRUF) и VanEck Gold Miners ETF (GDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRUF | GDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.17 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.05 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.44 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRUF и GDX
Максимальная просадка TRUF за все время составила -3.24%, что меньше максимальной просадки GDX в -80.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRUF и GDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRUF | GDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.24% | -80.34% | +77.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -38.43% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -38.43% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.51% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.75% | -38.43% | +37.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.07% | -40.38% | +39.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 16.52% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TRUF и GDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRUF | GDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.45% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 39.98% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.68% | 48.15% | -34.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.68% | 37.07% | -23.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.68% | 37.37% | -23.69% |
Сравнение комиссий TRUF и GDX
TRUF берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии GDX в 0.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRUF и GDX
Дивидендная доходность TRUF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности GDX в 0.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDX VanEck Gold Miners ETF | 0.89% | 0.74% | 1.19% | 1.61% | 1.66% | 1.67% | 0.53% | 0.67% | 0.50% | 0.76% | 0.26% | 0.85% |
TRUF VanEck Financials TruSector ETF | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TRUF and GDX have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRUF is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRUF is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.51% for GDX.
GDX has the higher dividend yield at 0.89%, compared with 0.36% for TRUF.
TRUF is categorized as Financials Equities, while GDX is Gold. Their fees differ too: 0.10% for TRUF and 0.51% for GDX.
Подберите оптимальное распределение для TRUF и GDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор