Сравнение TRUF с FXO
TRUF (VanEck Financials TruSector ETF) and FXO (First Trust Financials AlphaDEX Fund) are both Financials Equities funds. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. TRUF charges 0.10%/yr vs 0.62%/yr for FXO.
Доходность
Сравнение доходности TRUF и FXO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TRUF
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- 4.40%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FXO
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 6.82%
- 6 месяцев
- 8.06%
- С начала года
- 9.22%
- 1 год
- 15.74%
- 3 года*
- 20.11%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.18%
Сравнение доходности по годам TRUF и FXO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TRUF VanEck Financials TruSector ETF | 15.11% |
FXO First Trust Financials AlphaDEX Fund | 16.14% |
Correlation
The correlation between TRUF and FXO is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2026 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRUF vs. FXO — Ранг доходности на риск
TRUF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FXO
Сравнение TRUF c FXO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Financials TruSector ETF (TRUF) и First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRUF | FXO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.18 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.35 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.02 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRUF и FXO
Максимальная просадка TRUF за все время составила -3.24%, что меньше максимальной просадки FXO в -71.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRUF и FXO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRUF | FXO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.24% | -71.30% | +68.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.72% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.35% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.80% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.75% | -0.06% | -0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.07% | -13.04% | +11.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.93% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TRUF и FXO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRUF | FXO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.81% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.01% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.68% | 15.55% | -1.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.68% | 21.77% | -8.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.68% | 24.04% | -10.36% |
Сравнение комиссий TRUF и FXO
TRUF берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии FXO в 0.62%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRUF и FXO
Дивидендная доходность TRUF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности FXO в 2.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXO First Trust Financials AlphaDEX Fund | 2.01% | 1.78% | 1.97% | 2.98% | 2.49% | 1.91% | 2.60% | 1.72% | 2.60% | 1.62% | 1.35% | 1.51% |
TRUF VanEck Financials TruSector ETF | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TRUF and FXO have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRUF is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRUF is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.62% for FXO.
FXO has the higher dividend yield at 2.01%, compared with 0.36% for TRUF.
They also come from different issuers: VanEck and First Trust. Their fees differ too: 0.10% for TRUF and 0.62% for FXO.
Подберите оптимальное распределение для TRUF и FXO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор