Сравнение TRUF с EUFN
TRUF (VanEck Financials TruSector ETF) and EUFN (iShares MSCI Europe Financials ETF) are both Financials Equities funds. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TRUF charges 0.10%/yr vs 0.49%/yr for EUFN.
Доходность
Сравнение доходности TRUF и EUFN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TRUF
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- 4.40%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EUFN
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- 3.56%
- 6 месяцев
- 10.21%
- С начала года
- 11.43%
- 1 год
- 31.74%
- 3 года*
- 32.08%
- 5 лет*
- 21.68%
- 10 лет*
- 14.44%
Сравнение доходности по годам TRUF и EUFN
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TRUF VanEck Financials TruSector ETF | 15.11% |
EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF | 16.29% |
Correlation
The correlation between TRUF and EUFN is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2026 г. | 0.55 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRUF vs. EUFN — Ранг доходности на риск
TRUF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
EUFN
Сравнение TRUF c EUFN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Financials TruSector ETF (TRUF) и iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRUF | EUFN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.27 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.16 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.56 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRUF и EUFN
Максимальная просадка TRUF за все время составила -3.24%, что меньше максимальной просадки EUFN в -53.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRUF и EUFN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRUF | EUFN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.24% | -53.25% | +50.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.77% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.95% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.15% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -53.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.75% | -0.94% | +0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.07% | -14.46% | +13.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.21% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TRUF и EUFN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRUF | EUFN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.58% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.34% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.68% | 20.05% | -6.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.68% | 21.82% | -8.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.68% | 23.68% | -10.00% |
Сравнение комиссий TRUF и EUFN
TRUF берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии EUFN в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRUF и EUFN
Дивидендная доходность TRUF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности EUFN в 4.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF | 4.12% | 3.57% | 5.36% | 5.00% | 4.24% | 4.15% | 1.38% | 4.55% | 6.48% | 3.04% | 4.03% | 3.65% |
TRUF VanEck Financials TruSector ETF | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TRUF and EUFN have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRUF is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRUF is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.49% for EUFN.
EUFN has the higher dividend yield at 4.12%, compared with 0.36% for TRUF.
They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.10% for TRUF and 0.49% for EUFN.
Подберите оптимальное распределение для TRUF и EUFN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор