Сравнение TRUF с BDCZ
TRUF (VanEck Financials TruSector ETF) and BDCZ (ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN) are both Financials Equities funds. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. TRUF charges 0.10%/yr vs 0.85%/yr for BDCZ.
Доходность
Сравнение доходности TRUF и BDCZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TRUF
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- 4.40%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BDCZ
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- 4.53%
- 6 месяцев
- -4.04%
- С начала года
- -4.35%
- 1 год
- -13.11%
- 3 года*
- 3.75%
- 5 лет*
- 4.47%
- 10 лет*
- 6.55%
Сравнение доходности по годам TRUF и BDCZ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TRUF VanEck Financials TruSector ETF | 15.11% |
BDCZ ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN | 6.21% |
Correlation
The correlation between TRUF and BDCZ is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2026 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRUF vs. BDCZ — Ранг доходности на риск
TRUF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BDCZ
Сравнение TRUF c BDCZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Financials TruSector ETF (TRUF) и ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN (BDCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRUF | BDCZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.92 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.68 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.12 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRUF и BDCZ
Максимальная просадка TRUF за все время составила -3.24%, что меньше максимальной просадки BDCZ в -55.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRUF и BDCZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRUF | BDCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.24% | -55.63% | +52.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -19.47% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.77% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -55.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.75% | -14.00% | +13.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.07% | -7.95% | +6.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 12.16% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TRUF и BDCZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRUF | BDCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.88% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.79% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.68% | 22.50% | -8.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.68% | 18.25% | -4.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.68% | 21.94% | -8.26% |
Сравнение комиссий TRUF и BDCZ
TRUF берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии BDCZ в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRUF и BDCZ
Дивидендная доходность TRUF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности BDCZ в 11.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDCZ ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN | 11.84% | 10.65% | 9.26% | 9.13% | 9.39% | 7.49% | 10.01% | 8.40% | 9.66% | 8.74% | 7.98% |
TRUF VanEck Financials TruSector ETF | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TRUF and BDCZ have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRUF is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRUF is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.85% for BDCZ.
BDCZ has the higher dividend yield at 11.84%, compared with 0.36% for TRUF.
They also come from different issuers: VanEck and UBS. Their fees differ too: 0.10% for TRUF and 0.85% for BDCZ.
Подберите оптимальное распределение для TRUF и BDCZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор