PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRUD с FXD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRUD с FXD

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

TRUD (VanEck Consumer Discretionary TruSector ETF) and FXD (First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund) are both Consumer Discretionary Equities funds. TRUD is actively managed, while FXD is passively managed. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TRUD charges 0.16%/yr vs 0.63%/yr for FXD.

Доходность

Сравнение доходности TRUD и FXD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Consumer Discretionary TruSector ETF (TRUD) и First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund (FXD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRUD показывает доходность -3.87%, что значительно ниже, чем у FXD с доходностью 0.06%.

TRUD

1 день
-0.80%
1 месяц
-6.30%
С начала года
-3.87%
6 месяцев
-5.99%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FXD

1 день
-0.09%
1 месяц
3.34%
С начала года
0.06%
6 месяцев
-1.23%
1 год
10.64%
3 года*
9.79%
5 лет*
3.45%
10 лет*
8.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRUD и FXD

2026 (YTD)2025
TRUD
VanEck Consumer Discretionary TruSector ETF		-3.87%6.58%
FXD
First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund		0.06%2.52%

Correlation

The correlation between TRUD and FXD is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2025 г.

0.66

Сравнение распределения секторов TRUD и FXD

Секторы
TRUD
FXD

Финансовые услуги

52.0%

-

Потребительский циклический сектор

47.6%
69.7%

Коммуникационные услуги

0.3%
6.7%

Технологии

0.2%
2.5%

Промышленность

0.0%
9.2%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

9.2%

Энергетика

-

0.8%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

TRUD
52.0%
FXD

-

Потребительский циклический сектор

TRUD
47.6%
FXD
69.7%

Коммуникационные услуги

TRUD
0.3%
FXD
6.7%

Технологии

TRUD
0.2%
FXD
2.5%

Промышленность

TRUD
0.0%
FXD
9.2%

Сырьевые материалы

TRUD

-

FXD

-

Потребительский защитный сектор

TRUD

-

FXD
9.2%

Энергетика

TRUD

-

FXD
0.8%

Здравоохранение

TRUD

-

FXD

-

Недвижимость

TRUD

-

FXD

-

Коммунальные услуги

TRUD

-

FXD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Consumer Discretionary TruSector ETF

First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с TRUD:
TRUD с GXPDTRUD с MOATTRUD с IYCTRUD с REMXTRUD с DVXYTRUD с TMHTRUD с XLY
Часто сравнивают с FXD:
FXD с XLYFXD с HOGFXD с VCRFXD с FDISFXD с SPYFXD с XRTFXD с RTH

Доходность на риск

TRUD vs. FXD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRUD

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FXD
Ранг доходности на риск FXD: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXD: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXD: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXD: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXD: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXD: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRUD c FXD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Consumer Discretionary TruSector ETF (TRUD) и First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund (FXD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TRUDFXDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

0.55

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

0.95

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.10

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

0.77

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

1.90

—

TRUD vs. FXD - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TRUD и FXD

Максимальная просадка TRUD за все время составила -15.96%, что меньше максимальной просадки FXD в -65.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRUD и FXD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRUDFXDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.96%

-65.27%

+49.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-13.94%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-26.02%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.61%

-5.29%

-3.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.44%

-10.95%

+6.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

5.60%

—

Волатильность

Сравнение волатильности TRUD и FXD

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRUDFXDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.62%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

14.77%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.04%

19.48%

+1.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.04%

22.77%

-1.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.04%

23.69%

-2.65%

Сравнение комиссий TRUD и FXD

TRUD берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии FXD в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRUD и FXD

Дивидендная доходность TRUD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности FXD в 0.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXD
First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund		0.76%0.80%0.89%0.70%1.00%0.62%0.42%0.92%1.08%0.93%1.05%0.90%
TRUD
VanEck Consumer Discretionary TruSector ETF		0.35%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TRUD and FXD have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TRUD is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TRUD is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.63% for FXD.

FXD has the higher dividend yield at 0.76%, compared with 0.35% for TRUD.

They also come from different issuers: VanEck and First Trust. Their fees differ too: 0.16% for TRUD and 0.63% for FXD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRUD и FXD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор