PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRTY с TBFG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRTY с TBFG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Trinity ETF (TRTY) и The Brinsmere Fund - Growth ETF (TBFG).

TRTY и TBFG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TRTY - это пассивный фонд от Cambria, который отслеживает доходность Cambria Trinity Index. Фонд был запущен 10 сент. 2018 г.. TBFG - это активно управляемый фонд от The Brinsmere Funds. Фонд был запущен 12 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности TRTY и TBFG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Trinity ETF (TRTY) и The Brinsmere Fund - Growth ETF (TBFG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRTY и TBFG

2026 (YTD)20252024
TRTY
Cambria Trinity ETF		6.05%16.35%5.81%
TBFG
The Brinsmere Fund - Growth ETF		0.74%14.56%10.48%

Доходность по периодам

С начала года, TRTY показывает доходность 6.05%, что значительно выше, чем у TBFG с доходностью 0.74%.

TRTY

1 день
0.43%
1 месяц
-2.77%
С начала года
6.05%
6 месяцев
9.36%
1 год
21.09%
3 года*
10.45%
5 лет*
6.47%
10 лет*
—

TBFG

1 день
0.77%
1 месяц
-4.08%
С начала года
0.74%
6 месяцев
3.24%
1 год
16.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Trinity ETF

The Brinsmere Fund - Growth ETF

Часто сравнивают с TRTY:
TRTY с GAATRTY с REMIXTRTY с SPYTRTY с ACIOTRTY с QQQTRTY с BLNDXTRTY с IEF
Часто сравнивают с TBFG:
TBFG с MOODTBFG с AOMTBFG с AGOXTBFG с SWANTBFG с GDTTBFG с TDSCTBFG с XRLX

Сравнение комиссий TRTY и TBFG

TRTY берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии TBFG в 0.42%.

TRTY
Cambria Trinity ETF
TBFG
The Brinsmere Fund - Growth ETF

Доходность на риск

TRTY vs. TBFG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRTY
Ранг доходности на риск TRTY: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRTY: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRTY: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRTY: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRTY: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRTY: 9292
Ранг коэф-та Мартина
TBFG
Ранг доходности на риск TBFG: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBFG: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBFG: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBFG: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBFG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBFG: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRTY c TBFG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Trinity ETF (TRTY) и The Brinsmere Fund - Growth ETF (TBFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRTYTBFGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.93

1.36

+0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.48

1.94

+0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.29

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.86

1.86

+1.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.45

8.17

+5.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRTY vs. TBFG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRTY на текущий момент составляет 1.93, что выше коэффициента Шарпа TBFG равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRTY и TBFG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRTYTBFGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

1.36

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

1.06

-0.49

Корреляция

Корреляция между TRTY и TBFG составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRTY и TBFG

Дивидендная доходность TRTY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности TBFG в 2.57%

TTM20252024202320222021202020192018
TRTY
Cambria Trinity ETF		3.12%2.86%3.55%3.24%5.17%4.52%1.99%2.64%1.07%
TBFG
The Brinsmere Fund - Growth ETF		2.57%2.65%2.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TRTY и TBFG

Максимальная просадка TRTY за все время составила -22.35%, что больше максимальной просадки TBFG в -13.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRTY и TBFG.

Загрузка...

Показатели просадок

TRTYTBFGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.35%

-13.43%

-8.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.52%

-9.19%

+1.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.08%

-4.82%

+1.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.24%

-1.69%

-2.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

2.09%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности TRTY и TBFG

Текущая волатильность для Cambria Trinity ETF (TRTY) составляет 3.96%, в то время как у The Brinsmere Fund - Growth ETF (TBFG) волатильность равна 4.78%. Это указывает на то, что TRTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TBFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRTYTBFGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.96%

4.78%

-0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.55%

7.82%

+0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.98%

12.38%

-1.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.74%

10.99%

-0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.47%

10.99%

-0.52%