PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRTY с TBFG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRTY с TBFG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TRTY (Cambria Trinity ETF) and TBFG (The Brinsmere Fund - Growth ETF) are both Tactical Allocation funds. TRTY is passively managed, while TBFG is actively managed. Over the past year, TRTY returned 23.72% vs 24.15% for TBFG. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. TRTY charges 0.44%/yr vs 0.42%/yr for TBFG.

Доходность

Сравнение доходности TRTY и TBFG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Trinity ETF (TRTY) и The Brinsmere Fund - Growth ETF (TBFG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TRTY показывает доходность 10.26%, а TBFG немного выше – 10.44%.

TRTY

1 день
0.14%
1 месяц
0.25%
С начала года
10.26%
6 месяцев
11.44%
1 год
23.72%
3 года*
11.97%
5 лет*
5.94%
10 лет*
—

TBFG

1 день
0.08%
1 месяц
3.51%
С начала года
10.44%
6 месяцев
11.28%
1 год
24.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRTY и TBFG

2026 (YTD)20252024
TRTY
Cambria Trinity ETF		10.26%16.35%5.81%
TBFG
The Brinsmere Fund - Growth ETF		10.44%14.56%10.48%

Correlation

The correlation between TRTY and TBFG is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2024 г.

0.81

The correlation between TRTY and TBFG has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TRTY и TBFG

Секторы
TRTY
TBFG

Энергетика

18.2%
7.0%

Финансовые услуги

15.8%
17.7%

Промышленность

13.4%
13.3%

Сырьевые материалы

11.1%
6.0%

Недвижимость

8.7%
2.4%

Потребительский циклический сектор

7.9%
8.4%

Технологии

7.7%
21.5%

Коммунальные услуги

6.9%
3.4%

Коммуникационные услуги

3.9%
6.0%

Потребительский защитный сектор

3.8%
5.8%

Здравоохранение

2.6%
8.3%

Энергетика

TRTY
18.2%
TBFG
7.0%

Финансовые услуги

TRTY
15.8%
TBFG
17.7%

Промышленность

TRTY
13.4%
TBFG
13.3%

Сырьевые материалы

TRTY
11.1%
TBFG
6.0%

Недвижимость

TRTY
8.7%
TBFG
2.4%

Потребительский циклический сектор

TRTY
7.9%
TBFG
8.4%

Технологии

TRTY
7.7%
TBFG
21.5%

Коммунальные услуги

TRTY
6.9%
TBFG
3.4%

Коммуникационные услуги

TRTY
3.9%
TBFG
6.0%

Потребительский защитный сектор

TRTY
3.8%
TBFG
5.8%

Здравоохранение

TRTY
2.6%
TBFG
8.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Trinity ETF

The Brinsmere Fund - Growth ETF

Часто сравнивают с TRTY:
TRTY с GAATRTY с REMIXTRTY с ACIOTRTY с SPYTRTY с QQQTRTY с BLNDXTRTY с AVGV
Часто сравнивают с TBFG:
TBFG с MOODTBFG с AGOXTBFG с AOMTBFG с GDTTBFG с TDSATBFG с TDSCTBFG с CORO

Доходность на риск

TRTY vs. TBFG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRTY
Ранг доходности на риск TRTY: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRTY: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRTY: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRTY: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRTY: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRTY: 8686
Ранг коэф-та Мартина
TBFG
Ранг доходности на риск TBFG: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBFG: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBFG: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBFG: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBFG: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBFG: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRTY c TBFG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Trinity ETF (TRTY) и The Brinsmere Fund - Growth ETF (TBFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRTYTBFGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.50
2.49

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.16
3.49

-0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.46

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.34

3.18

+1.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.93

13.74

+4.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRTY vs. TBFG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRTY на текущий момент составляет 2.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TBFG равному 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRTY и TBFG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRTYTBFGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50

2.49

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

1.39

-0.77

Просадки

Сравнение просадок TRTY и TBFG

Максимальная просадка TRTY за все время составила -22.35%, что больше максимальной просадки TBFG в -13.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRTY и TBFG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRTYTBFGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.35%

-13.43%

-8.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.49%

-7.63%

+2.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.25%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

-0.28%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-1.62%

-2.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.33%

1.76%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности TRTY и TBFG

Текущая волатильность для Cambria Trinity ETF (TRTY) составляет 2.20%, в то время как у The Brinsmere Fund - Growth ETF (TBFG) волатильность равна 2.91%. Это указывает на то, что TRTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TBFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRTYTBFGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.20%

2.91%

-0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.25%

8.00%

+0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.54%

9.73%

-0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.62%

10.94%

-0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.41%

10.94%

-0.53%

Сравнение комиссий TRTY и TBFG

TRTY берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии TBFG в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRTY и TBFG

Дивидендная доходность TRTY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что больше доходности TBFG в 2.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
TBFG
The Brinsmere Fund - Growth ETF		2.35%2.65%2.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TRTY
Cambria Trinity ETF		3.00%2.86%3.55%3.24%5.17%4.52%1.99%2.64%1.07%

Часто задаваемые вопросы

TRTY and TBFG have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TBFG has higher volatility (2.91%) compared to TRTY (2.20%). In terms of maximum drawdown, TRTY dropped -22.35% vs TBFG's -13.43%.

On 1-year performance, TBFG leads with 24.15% vs 23.72% for TRTY. On fees, TBFG is cheaper at 0.42% per year. On volatility, TRTY has been the lower-risk option at 2.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TBFG has performed better with a 24.15% return vs 23.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TBFG is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.44% for TRTY.

TRTY has the higher dividend yield at 3.00%, compared with 2.35% for TBFG.

They also come from different issuers: Cambria and The Brinsmere Funds. Their fees differ too: 0.44% for TRTY and 0.42% for TBFG.

TRTY currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 2.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRTY и TBFG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор