Сравнение TRTY с RHTX
TRTY (Cambria Trinity ETF) and RHTX (RH Tactical Outlook ETF) are both Tactical Allocation funds. TRTY is passively managed, while RHTX is actively managed. Over the past 3 years, TRTY returned 10.40%/yr vs 14.34%/yr for RHTX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TRTY charges 0.44%/yr vs 1.38%/yr for RHTX.
Доходность
Сравнение доходности TRTY и RHTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRTY показывает доходность 6.97%, что значительно выше, чем у RHTX с доходностью 5.30%.
TRTY
- 1 день
- -1.75%
- 1 месяц
- -2.37%
- С начала года
- 6.97%
- 6 месяцев
- 6.31%
- 1 год
- 19.33%
- 3 года*
- 10.40%
- 5 лет*
- 5.67%
- 10 лет*
- —
RHTX
- 1 день
- -1.50%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- 5.30%
- 6 месяцев
- 3.85%
- 1 год
- 20.43%
- 3 года*
- 14.34%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TRTY и RHTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TRTY Cambria Trinity ETF | 6.97% | 16.35% | 3.89% | 3.97% | -3.30% | -2.07% |
RHTX RH Tactical Outlook ETF | 5.30% | 15.42% | 18.27% | 7.02% | -19.72% | -0.03% |
Correlation
The correlation between TRTY and RHTX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2021 г. | 0.68 |
The correlation between TRTY and RHTX shifts across timeframes, from 0.68 (all time) to 0.81 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRTY vs. RHTX — Ранг доходности на риск
TRTY
RHTX
Сравнение TRTY c RHTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Trinity ETF (TRTY) и RH Tactical Outlook ETF (RHTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRTY | RHTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.24 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.54 | 1.61 | +1.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.89 | 5.55 | +8.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRTY и RHTX
Максимальная просадка TRTY за все время составила -22.35%, что меньше максимальной просадки RHTX в -24.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRTY и RHTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRTY | RHTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.35% | -24.68% | +2.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.49% | -12.77% | +7.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.25% | -18.73% | +9.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.45% | -4.38% | +0.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.15% | -9.55% | +5.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.39% | 3.69% | -2.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRTY и RHTX
Текущая волатильность для Cambria Trinity ETF (TRTY) составляет 3.43%, в то время как у RH Tactical Outlook ETF (RHTX) волатильность равна 5.16%. Это указывает на то, что TRTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RHTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRTY | RHTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.43% | 5.16% | -1.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.79% | 13.29% | -4.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.05% | 15.77% | -5.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.61% | 18.06% | -7.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.43% | 18.06% | -7.63% |
Сравнение комиссий TRTY и RHTX
TRTY берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии RHTX в 1.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRTY и RHTX
Дивидендная доходность TRTY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, тогда как RHTX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RHTX RH Tactical Outlook ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TRTY Cambria Trinity ETF | 3.10% | 2.86% | 3.55% | 3.24% | 5.17% | 4.52% | 1.99% | 2.64% | 1.07% |
Часто задаваемые вопросы
TRTY and RHTX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RHTX has higher volatility (5.16%) compared to TRTY (3.43%). In terms of maximum drawdown, TRTY dropped -22.35% vs RHTX's -24.68%.
On 3-year performance, RHTX leads with 14.34% vs 10.40% for TRTY. On fees, TRTY is cheaper at 0.44% per year. On volatility, TRTY has been the lower-risk option at 3.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, RHTX has performed better with a 14.34% return vs 10.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TRTY is cheaper with a 0.44% expense ratio, compared with 1.38% for RHTX.
TRTY has the higher dividend yield at 3.10%, compared with 0.00% for RHTX.
They also come from different issuers: Cambria and Adaptive. Their fees differ too: 0.44% for TRTY and 1.38% for RHTX.
TRTY currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRTY и RHTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор