PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRTY с RHTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRTY с RHTX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Trinity ETF (TRTY) и RH Tactical Outlook ETF (RHTX).

TRTY и RHTX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TRTY - это пассивный фонд от Cambria, который отслеживает доходность Cambria Trinity Index. Фонд был запущен 10 сент. 2018 г.. RHTX - это активно управляемый фонд от Adaptive. Фонд был запущен 20 сент. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности TRTY и RHTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Trinity ETF (TRTY) и RH Tactical Outlook ETF (RHTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRTY и RHTX

2026 (YTD)20252024202320222021
TRTY
Cambria Trinity ETF		5.59%16.35%3.89%3.97%-3.30%-1.86%
RHTX
RH Tactical Outlook ETF		-1.00%15.42%18.27%7.02%-19.72%-0.03%

Доходность по периодам

С начала года, TRTY показывает доходность 5.59%, что значительно выше, чем у RHTX с доходностью -1.00%.

TRTY

1 день
1.37%
1 месяц
-3.49%
С начала года
5.59%
6 месяцев
9.31%
1 год
20.96%
3 года*
10.29%
5 лет*
6.37%
10 лет*
—

RHTX

1 день
3.06%
1 месяц
-7.14%
С начала года
-1.00%
6 месяцев
2.69%
1 год
19.11%
3 года*
12.59%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Trinity ETF

RH Tactical Outlook ETF

Часто сравнивают с TRTY:
TRTY с GAATRTY с REMIXTRTY с SPYTRTY с ACIOTRTY с QQQTRTY с IEFTRTY с BLNDX
Часто сравнивают с RHTX:
RHTX с AMAXRHTX с GDTRHTX с ALLWRHTX с CORORHTX с QQWZRHTX с RHRXRHTX с TDSB

Сравнение комиссий TRTY и RHTX

TRTY берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии RHTX в 1.38%.

RHTX
RH Tactical Outlook ETF
TRTY
Cambria Trinity ETF

Доходность на риск

TRTY vs. RHTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRTY
Ранг доходности на риск TRTY: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRTY: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRTY: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRTY: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRTY: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRTY: 9393
Ранг коэф-та Мартина
RHTX
Ранг доходности на риск RHTX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RHTX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RHTX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RHTX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RHTX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RHTX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRTY c RHTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Trinity ETF (TRTY) и RH Tactical Outlook ETF (RHTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRTYRHTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.92

1.01

+0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.47

1.46

+1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.22

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.81

1.53

+1.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.32

5.46

+7.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRTY vs. RHTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRTY на текущий момент составляет 1.92, что выше коэффициента Шарпа RHTX равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRTY и RHTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRTYRHTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

1.01

+0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.19

+0.38

Корреляция

Корреляция между TRTY и RHTX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRTY и RHTX

Дивидендная доходность TRTY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, тогда как RHTX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
TRTY
Cambria Trinity ETF		3.14%2.86%3.55%3.24%5.17%4.52%1.99%2.64%1.07%
RHTX
RH Tactical Outlook ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TRTY и RHTX

Максимальная просадка TRTY за все время составила -22.35%, что меньше максимальной просадки RHTX в -24.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRTY и RHTX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRTYRHTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.35%

-24.68%

+2.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.52%

-12.77%

+5.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.49%

-10.10%

+6.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.24%

-9.87%

+5.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

3.58%

-1.99%

Волатильность

Сравнение волатильности TRTY и RHTX

Текущая волатильность для Cambria Trinity ETF (TRTY) составляет 4.40%, в то время как у RH Tactical Outlook ETF (RHTX) волатильность равна 6.21%. Это указывает на то, что TRTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RHTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRTYRHTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.40%

6.21%

-1.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.54%

12.82%

-4.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.97%

19.04%

-8.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.75%

18.18%

-7.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.47%

18.18%

-7.71%