Сравнение TRTY с GMOD
TRTY (Cambria Trinity ETF) and GMOD (GMO Dynamic Allocation ETF) are both Tactical Allocation funds. TRTY is passively managed, while GMOD is actively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TRTY charges 0.44%/yr vs 0.50%/yr for GMOD.
Доходность
Сравнение доходности TRTY и GMOD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRTY показывает доходность 9.21%, что значительно выше, чем у GMOD с доходностью 7.50%.
TRTY
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -0.38%
- 6 месяцев
- 5.14%
- С начала года
- 9.21%
- 1 год
- 19.98%
- 3 года*
- 10.20%
- 5 лет*
- 6.54%
- 10 лет*
- —
GMOD
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -0.29%
- 6 месяцев
- 5.04%
- С начала года
- 7.50%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TRTY и GMOD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TRTY Cambria Trinity ETF | 9.21% | 3.43% |
GMOD GMO Dynamic Allocation ETF | 7.50% | 4.35% |
Correlation
The correlation between TRTY and GMOD is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2025 г. | 0.78 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRTY vs. GMOD — Ранг доходности на риск
TRTY
GMOD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TRTY c GMOD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Trinity ETF (TRTY) и GMO Dynamic Allocation ETF (GMOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRTY | GMOD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.66 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.97 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRTY и GMOD
Максимальная просадка TRTY за все время составила -22.35%, что больше максимальной просадки GMOD в -6.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRTY и GMOD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRTY | GMOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.35% | -6.50% | -15.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.49% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.25% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.43% | -0.55% | -0.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.13% | -1.09% | -3.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.54% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TRTY и GMOD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRTY | GMOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.37% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.46% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.02% | 8.83% | +1.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.55% | 8.83% | +1.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.40% | 8.83% | +1.57% |
Сравнение комиссий TRTY и GMOD
TRTY берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии GMOD в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRTY и GMOD
Дивидендная доходность TRTY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что больше доходности GMOD в 1.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMOD GMO Dynamic Allocation ETF | 1.37% | 0.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TRTY Cambria Trinity ETF | 2.90% | 2.86% | 3.55% | 3.24% | 5.17% | 4.52% | 1.99% | 2.64% | 1.07% |
Часто задаваемые вопросы
TRTY and GMOD have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRTY is cheaper at 0.44% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRTY is cheaper with a 0.44% expense ratio, compared with 0.50% for GMOD.
TRTY has the higher dividend yield at 2.90%, compared with 1.37% for GMOD.
They also come from different issuers: Cambria and GMO. Their fees differ too: 0.44% for TRTY and 0.50% for GMOD.
Подберите оптимальное распределение для TRTY и GMOD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор