Сравнение TRTY с GDT
TRTY (Cambria Trinity ETF) and GDT (WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund) are both Tactical Allocation funds. TRTY is passively managed, while GDT is actively managed. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TRTY charges 0.44%/yr vs 0.30%/yr for GDT.
Доходность
Сравнение доходности TRTY и GDT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TRTY
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 0.96%
- С начала года
- 10.10%
- 6 месяцев
- 11.29%
- 1 год
- 23.79%
- 3 года*
- 11.86%
- 5 лет*
- 5.91%
- 10 лет*
- —
GDT
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -1.71%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TRTY и GDT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TRTY Cambria Trinity ETF | 4.55% |
GDT WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund | -8.05% |
Correlation
The correlation between TRTY and GDT is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2026 г. | 0.56 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRTY vs. GDT — Ранг доходности на риск
TRTY
GDT
Сравнение TRTY c GDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Trinity ETF (TRTY) и WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund (GDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRTY | GDT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.35 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.99 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRTY | GDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | -0.63 | +1.24 |
Просадки
Сравнение просадок TRTY и GDT
Максимальная просадка TRTY за все время составила -22.35%, что больше максимальной просадки GDT в -18.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRTY и GDT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRTY | GDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.35% | -18.06% | -4.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.49% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.25% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.62% | -16.07% | +15.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.17% | -9.90% | +5.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.33% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TRTY и GDT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRTY | GDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.35% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.25% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.54% | 33.36% | -23.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.62% | 33.36% | -22.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.41% | 33.36% | -22.95% |
Сравнение комиссий TRTY и GDT
TRTY берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии GDT в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRTY и GDT
Дивидендная доходность TRTY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что больше доходности GDT в 1.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDT WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund | 1.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TRTY Cambria Trinity ETF | 3.01% | 2.86% | 3.55% | 3.24% | 5.17% | 4.52% | 1.99% | 2.64% | 1.07% |
Часто задаваемые вопросы
TRTY and GDT have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GDT is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GDT is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.44% for TRTY.
TRTY has the higher dividend yield at 3.01%, compared with 1.77% for GDT.
They also come from different issuers: Cambria and WisdomTree. Their fees differ too: 0.44% for TRTY and 0.30% for GDT.
Подберите оптимальное распределение для TRTY и GDT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор