PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRTY с CORO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRTY с CORO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Trinity ETF (TRTY) и iShares International Country Rotation Active ETF (CORO).

TRTY и CORO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TRTY - это пассивный фонд от Cambria, который отслеживает доходность Cambria Trinity Index. Фонд был запущен 10 сент. 2018 г.. CORO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 3 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности TRTY и CORO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Trinity ETF (TRTY) и iShares International Country Rotation Active ETF (CORO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRTY и CORO

2026 (YTD)20252024
TRTY
Cambria Trinity ETF		6.05%16.35%-3.75%
CORO
iShares International Country Rotation Active ETF		5.23%35.09%-3.56%

Доходность по периодам

С начала года, TRTY показывает доходность 6.05%, что значительно выше, чем у CORO с доходностью 5.23%.

TRTY

1 день
0.43%
1 месяц
-2.77%
С начала года
6.05%
6 месяцев
9.36%
1 год
21.09%
3 года*
10.45%
5 лет*
6.47%
10 лет*
—

CORO

1 день
1.70%
1 месяц
-4.63%
С начала года
5.23%
6 месяцев
9.65%
1 год
33.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Trinity ETF

iShares International Country Rotation Active ETF

Часто сравнивают с TRTY:
TRTY с GAATRTY с REMIXTRTY с SPYTRTY с ACIOTRTY с QQQTRTY с BLNDXTRTY с IEF
Часто сравнивают с CORO:
CORO с THIRCORO с ALLWCORO с MOODCORO с SPMOCORO с ACWICORO с VXUSCORO с SPY

Сравнение комиссий TRTY и CORO

TRTY берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии CORO в 0.55%.

CORO
iShares International Country Rotation Active ETF
TRTY
Cambria Trinity ETF

Доходность на риск

TRTY vs. CORO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRTY
Ранг доходности на риск TRTY: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRTY: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRTY: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRTY: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRTY: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRTY: 9292
Ранг коэф-та Мартина
CORO
Ранг доходности на риск CORO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CORO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CORO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CORO: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CORO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CORO: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRTY c CORO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Trinity ETF (TRTY) и iShares International Country Rotation Active ETF (CORO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRTYCORODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.93

1.97

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.48

2.61

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.39

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.86

2.97

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.45

11.54

+1.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRTY vs. CORO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRTY на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CORO равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRTY и CORO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRTYCOROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

1.97

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

1.68

-1.11

Корреляция

Корреляция между TRTY и CORO составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRTY и CORO

Дивидендная доходность TRTY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности CORO в 3.04%

TTM20252024202320222021202020192018
TRTY
Cambria Trinity ETF		3.12%2.86%3.55%3.24%5.17%4.52%1.99%2.64%1.07%
CORO
iShares International Country Rotation Active ETF		3.04%3.20%1.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TRTY и CORO

Максимальная просадка TRTY за все время составила -22.35%, что больше максимальной просадки CORO в -14.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRTY и CORO.

Загрузка...

Показатели просадок

TRTYCOROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.35%

-14.13%

-8.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.52%

-11.31%

+3.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.08%

-6.78%

+3.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.24%

-1.75%

-2.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

2.92%

-1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности TRTY и CORO

Текущая волатильность для Cambria Trinity ETF (TRTY) составляет 3.96%, в то время как у iShares International Country Rotation Active ETF (CORO) волатильность равна 7.78%. Это указывает на то, что TRTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CORO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRTYCOROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.96%

7.78%

-3.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.55%

11.87%

-3.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.98%

17.00%

-6.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.74%

16.26%

-5.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.47%

16.26%

-5.79%