Сравнение TRTY с CEFZ
TRTY (Cambria Trinity ETF) and CEFZ (RiverNorth Active Income ETF) are both Tactical Allocation funds. TRTY is passively managed, while CEFZ is actively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TRTY charges 0.44%/yr vs 3.36%/yr for CEFZ.
Доходность
Сравнение доходности TRTY и CEFZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRTY показывает доходность 9.21%, что значительно выше, чем у CEFZ с доходностью 6.00%.
TRTY
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -0.38%
- 6 месяцев
- 5.14%
- С начала года
- 9.21%
- 1 год
- 19.98%
- 3 года*
- 10.20%
- 5 лет*
- 6.54%
- 10 лет*
- —
CEFZ
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.48%
- 6 месяцев
- 3.59%
- С начала года
- 6.00%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TRTY и CEFZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TRTY Cambria Trinity ETF | 9.21% | 10.31% |
CEFZ RiverNorth Active Income ETF | 6.00% | 7.41% |
Correlation
The correlation between TRTY and CEFZ is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2025 г. | 0.57 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRTY vs. CEFZ — Ранг доходности на риск
TRTY
CEFZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TRTY c CEFZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Trinity ETF (TRTY) и RiverNorth Active Income ETF (CEFZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRTY | CEFZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.66 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.97 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRTY и CEFZ
Максимальная просадка TRTY за все время составила -22.35%, что больше максимальной просадки CEFZ в -6.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRTY и CEFZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRTY | CEFZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.35% | -6.66% | -15.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.49% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.25% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.43% | -0.40% | -1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.13% | -1.19% | -2.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.54% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TRTY и CEFZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRTY | CEFZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.37% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.46% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.02% | 10.32% | -0.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.55% | 10.32% | +0.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.40% | 10.32% | +0.08% |
Сравнение комиссий TRTY и CEFZ
TRTY берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии CEFZ в 3.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRTY и CEFZ
Дивидендная доходность TRTY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что меньше доходности CEFZ в 9.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEFZ RiverNorth Active Income ETF | 9.10% | 4.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TRTY Cambria Trinity ETF | 2.90% | 2.86% | 3.55% | 3.24% | 5.17% | 4.52% | 1.99% | 2.64% | 1.07% |
Часто задаваемые вопросы
TRTY and CEFZ have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRTY is cheaper at 0.44% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRTY is cheaper with a 0.44% expense ratio, compared with 3.36% for CEFZ.
CEFZ has the higher dividend yield at 9.10%, compared with 2.90% for TRTY.
They also come from different issuers: Cambria and RiverNorth. Their fees differ too: 0.44% for TRTY and 3.36% for CEFZ.
Подберите оптимальное распределение для TRTY и CEFZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор