PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRTY с ALLW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRTY с ALLW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Trinity ETF (TRTY) и SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW).

TRTY и ALLW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TRTY - это пассивный фонд от Cambria, который отслеживает доходность Cambria Trinity Index. Фонд был запущен 10 сент. 2018 г.. ALLW - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 5 мар. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности TRTY и ALLW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Trinity ETF (TRTY) и SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRTY и ALLW

2026 (YTD)2025
TRTY
Cambria Trinity ETF		6.05%15.76%
ALLW
SPDR Bridgewater All Weather ETF		5.38%15.04%

Доходность по периодам

С начала года, TRTY показывает доходность 6.05%, что значительно выше, чем у ALLW с доходностью 5.38%.

TRTY

1 день
0.43%
1 месяц
-2.77%
С начала года
6.05%
6 месяцев
9.36%
1 год
21.09%
3 года*
10.45%
5 лет*
6.47%
10 лет*
—

ALLW

1 день
0.42%
1 месяц
-3.37%
С начала года
5.38%
6 месяцев
8.07%
1 год
19.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Trinity ETF

SPDR Bridgewater All Weather ETF

Часто сравнивают с TRTY:
TRTY с GAATRTY с REMIXTRTY с SPYTRTY с ACIOTRTY с QQQTRTY с IEFTRTY с BLNDX
Часто сравнивают с ALLW:
ALLW с SPYALLW с UPARALLW с VOOALLW с PRPFXALLW с COROALLW с GLDMALLW с GVIP

Сравнение комиссий TRTY и ALLW

TRTY берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии ALLW в 0.85%.

ALLW
SPDR Bridgewater All Weather ETF
TRTY
Cambria Trinity ETF

Доходность на риск

TRTY vs. ALLW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRTY
Ранг доходности на риск TRTY: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRTY: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRTY: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRTY: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRTY: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRTY: 9292
Ранг коэф-та Мартина
ALLW
Ранг доходности на риск ALLW: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALLW: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALLW: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALLW: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALLW: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALLW: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRTY c ALLW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Trinity ETF (TRTY) и SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRTYALLWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.93

1.52

+0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.48

2.05

+0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.31

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.86

2.33

+0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.45

10.06

+3.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRTY vs. ALLW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRTY на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ALLW равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRTY и ALLW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRTYALLWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

1.52

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

1.55

-0.97

Корреляция

Корреляция между TRTY и ALLW составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRTY и ALLW

Дивидендная доходность TRTY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что меньше доходности ALLW в 4.44%

TTM20252024202320222021202020192018
TRTY
Cambria Trinity ETF		3.12%2.86%3.55%3.24%5.17%4.52%1.99%2.64%1.07%
ALLW
SPDR Bridgewater All Weather ETF		4.44%4.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TRTY и ALLW

Максимальная просадка TRTY за все время составила -22.35%, что больше максимальной просадки ALLW в -8.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRTY и ALLW.

Загрузка...

Показатели просадок

TRTYALLWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.35%

-8.78%

-13.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.52%

-8.78%

+1.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.08%

-3.88%

+0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.24%

-1.19%

-3.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

2.03%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности TRTY и ALLW

Текущая волатильность для Cambria Trinity ETF (TRTY) составляет 3.96%, в то время как у SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW) волатильность равна 5.27%. Это указывает на то, что TRTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALLW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRTYALLWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.96%

5.27%

-1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.55%

8.56%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.98%

13.08%

-2.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.74%

12.81%

-2.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.47%

12.81%

-2.34%