Сравнение TRTX с BA

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение TRTX с BA

Последнее обновление 22 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TPG RE Finance Trust, Inc. (TRTX) и The Boeing Company (BA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRTX или BA.

Корреляция

Корреляция между TRTX и BA составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности TRTX и BA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TPG RE Finance Trust, Inc. (TRTX) и The Boeing Company (BA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

TRTX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TRTX:

2.00

BA:

-0.41

Коэф-т Сортино

TRTX:

3.12

BA:

-0.38

Коэф-т Омега

TRTX:

1.39

BA:

0.96

Коэф-т Кальмара

TRTX:

1.56

BA:

-0.19

Коэф-т Мартина

TRTX:

11.98

BA:

-0.72

Индекс Язвы

TRTX:

5.76%

BA:

18.02%

Дневная вол-ть

TRTX:

30.40%

BA:

31.67%

Макс. просадка

TRTX:

-86.18%

BA:

-88.95%

Текущая просадка

TRTX:

-19.06%

BA:

-58.83%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TRTX:

$673.95M

BA:

$132.88B

EPS

TRTX:

$0.75

BA:

-$18.35

Общая выручка (12 мес.)

TRTX:

$150.90M

BA:

$66.52B

Валовая прибыль (12 мес.)

TRTX:

$86.26M

BA:

-$1.99B

EBITDA (12 мес.)

TRTX:

$76.69M

BA:

-$7.77B

Доходность по периодам

С начала года, TRTX показывает доходность -2.12%, что значительно ниже, чем у BA с доходностью 0.08%.

TRTX

С начала года

-2.12%

1 месяц

-0.24%

6 месяцев

-0.31%

1 год

35.48%

5 лет

-4.15%

10 лет

N/A

С начала года

0.08%

1 месяц

1.34%

6 месяцев

1.25%

1 год

-12.08%

5 лет

-11.75%

10 лет

2.70%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TRTX и BA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TRTX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

BA

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TRTX c BA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TPG RE Finance Trust, Inc. (TRTX) и The Boeing Company (BA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRTX

Показатель коэффициента Шарпа TRTX на текущий момент составляет 2.00, что выше коэффициента Шарпа BA равного -0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRTX и BA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

TRTX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRTX и BA

Дивидендная доходность TRTX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.54%, тогда как BA не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
TRTX TPG RE Finance Trust, Inc.	11.54%	11.29%	14.77%	14.14%	7.71%	15.44%	8.49%	9.35%	3.73%	0.00%	0.00%	0.00%
BA The Boeing Company	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.96%	2.52%	2.12%	1.93%	2.80%	2.52%	2.25%

Просадки

Сравнение просадок TRTX и BA

Максимальная просадка TRTX за все время составила -86.18%, примерно равная максимальной просадке BA в -88.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRTX и BA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

TRTX

Волатильность

Сравнение волатильности TRTX и BA

Текущая волатильность для TPG RE Finance Trust, Inc. (TRTX) составляет 7.36%, в то время как у The Boeing Company (BA) волатильность равна 8.44%. Это указывает на то, что TRTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

TRTX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TRTX и BA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TPG RE Finance Trust, Inc. и The Boeing Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение TRTX с BA

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности TRTX и BA

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TRTX и BA

TRTX

BA

Сравнение TRTX c BA - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRTX и BA

Просадки

Сравнение просадок TRTX и BA

Волатильность

Сравнение волатильности TRTX и BA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TRTX и BA

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество