PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRTX с BA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TRTX с BA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TRTX (TPG RE Finance Trust, Inc.) and BA (The Boeing Company) are both stocks. TRTX operates in REIT - Mortgage (Real Estate), while BA operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 5 years, TRTX returned 1.89%/yr vs -3.37%/yr for BA. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TRTX и BA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TPG RE Finance Trust, Inc. (TRTX) и The Boeing Company (BA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRTX показывает доходность 0.32%, что значительно выше, чем у BA с доходностью -3.01%.

TRTX

1 день
-1.41%
1 месяц
0.24%
С начала года
0.32%
6 месяцев
-3.05%
1 год
22.24%
3 года*
20.82%
5 лет*
1.89%
10 лет*
—

BA

1 день
-3.27%
1 месяц
-4.84%
С начала года
-3.01%
6 месяцев
3.97%
1 год
-1.34%
3 года*
-0.43%
5 лет*
-3.37%
10 лет*
6.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRTX и BA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRTX
TPG RE Finance Trust, Inc.		0.32%13.50%46.93%9.71%-38.40%25.11%-31.46%20.90%4.67%0.91%
BA
The Boeing Company		-3.01%22.67%-32.10%36.84%-5.38%-5.95%-33.90%3.34%11.50%41.84%

Correlation

The correlation between TRTX and BA is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2017 г.

0.33

The correlation between TRTX and BA shifts across timeframes, from 0.21 (3 years) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TRTX:

$662.55M

BA:

$172.29B

EPS

TRTX:

$0.78

BA:

$2.90

Коэффициент P/E

TRTX:

10.80

BA:

72.57

Коэффициент P/S

TRTX:

2.51

BA:

1.79

Коэффициент P/B

TRTX:

0.62

BA:

28.81

Общая выручка (12 мес.)

TRTX:

$264.49M

BA:

$92.18B

Валовая прибыль (12 мес.)

TRTX:

$207.51M

BA:

$4.43B

EBITDA (12 мес.)

TRTX:

$195.60M

BA:

$7.13B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TPG RE Finance Trust, Inc.

The Boeing Company

Часто сравнивают с TRTX:
TRTX с ARKFTRTX с NVDATRTX с OTRTX с VRTTRTX с ABRTRTX с CATTRTX с SCHH
Часто сравнивают с BA:
BA с EADSYBA с LMTBA с RTXBA с VOOBA с AIR.PABA с BAESYBA с ^SP500TR

Доходность на риск

TRTX vs. BA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRTX
Ранг доходности на риск TRTX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRTX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRTX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRTX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRTX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRTX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
BA
Ранг доходности на риск BA: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BA: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BA: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BA: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BA: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BA: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRTX c BA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TPG RE Finance Trust, Inc. (TRTX) и The Boeing Company (BA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRTXBADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
-0.04

+1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.62
0.17

+1.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.02

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.41

-0.05

+1.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.34

-0.12

+3.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRTX vs. BA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRTX на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа BA равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRTX и BA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRTXBAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

-0.04

+1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

-0.09

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.15

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.30

-0.26

Просадки

Сравнение просадок TRTX и BA

Максимальная просадка TRTX за все время составила -86.18%, примерно равная максимальной просадке BA в -89.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRTX и BA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRTXBAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.18%

-89.45%

+3.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.90%

-24.96%

+9.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.01%

-48.31%

+18.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.39%

-54.16%

-0.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-77.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.23%

-51.06%

+43.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.01%

-31.01%

+10.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.67%

10.80%

-4.13%

Волатильность

Сравнение волатильности TRTX и BA

Текущая волатильность для TPG RE Finance Trust, Inc. (TRTX) составляет 5.40%, в то время как у The Boeing Company (BA) волатильность равна 10.97%. Это указывает на то, что TRTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRTXBAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

10.97%

-5.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.40%

24.54%

-10.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.45%

31.69%

-11.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.95%

36.45%

-1.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

57.83%

41.57%

+16.26%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRTX и BA

Дивидендная доходность TRTX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.46%, тогда как BA не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BA
The Boeing Company		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.96%2.52%2.12%1.93%2.80%2.52%
TRTX
TPG RE Finance Trust, Inc.		11.46%11.15%11.29%14.77%14.14%7.71%15.44%8.49%9.35%3.73%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TRTX и BA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TPG RE Finance Trust, Inc. и The Boeing Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
11.59M
22.22B
(TRTX) Общая выручка
(BA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

TRTX and BA have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BA has higher volatility (10.97%) compared to TRTX (5.40%). In terms of maximum drawdown, TRTX dropped -86.18% vs BA's -89.45%.

TRTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRTX и BA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор