Сравнение STMGX с AADBX
STMGX (American Beacon Stephens Mid-Cap Growth Fund) and AADBX (American Beacon Balanced Fund) are both mutual funds - STMGX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by American Beacon, while AADBX is a Diversified Portfolio fund managed by American Beacon. Over the past 10 years, STMGX returned 13.77%/yr vs 8.77%/yr for AADBX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. STMGX charges 1.14%/yr vs 0.72%/yr for AADBX.
Доходность
Сравнение доходности STMGX и AADBX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STMGX показывает доходность 10.91%, что значительно выше, чем у AADBX с доходностью 5.51%. За последние 10 лет акции STMGX превзошли акции AADBX по среднегодовой доходности: 13.77% против 8.77% соответственно.
STMGX
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- 7.30%
- С начала года
- 10.91%
- 6 месяцев
- 8.92%
- 1 год
- 19.78%
- 3 года*
- 16.99%
- 5 лет*
- 6.87%
- 10 лет*
- 13.77%
AADBX
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 1.95%
- С начала года
- 5.51%
- 6 месяцев
- 6.44%
- 1 год
- 16.30%
- 3 года*
- 12.72%
- 5 лет*
- 6.56%
- 10 лет*
- 8.77%
Сравнение доходности по годам STMGX и AADBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STMGX American Beacon Stephens Mid-Cap Growth Fund | 10.91% | 12.98% | 13.16% | 25.22% | -28.31% | 12.29% | 39.82% | 31.31% | 1.71% | 27.97% |
AADBX American Beacon Balanced Fund | 5.51% | 11.65% | 10.54% | 12.35% | -7.55% | 16.73% | 6.30% | 22.57% | -8.11% | 12.54% |
Correlation
The correlation between STMGX and AADBX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2006 г. | 0.79 |
The correlation between STMGX and AADBX has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STMGX vs. AADBX — Ранг доходности на риск
STMGX
AADBX
Сравнение STMGX c AADBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon Stephens Mid-Cap Growth Fund (STMGX) и American Beacon Balanced Fund (AADBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STMGX | AADBX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.37 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 2.96 | -1.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.77 | 10.32 | -3.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STMGX | AADBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 2.01 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.57 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.71 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.65 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок STMGX и AADBX
Максимальная просадка STMGX за все время составила -57.58%, что больше максимальной просадки AADBX в -41.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STMGX и AADBX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STMGX | AADBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.58% | -41.05% | -16.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.84% | -5.50% | -5.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.50% | -12.70% | -9.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.59% | -17.79% | -18.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.59% | -28.13% | -8.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.67% | -0.32% | -0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.16% | -4.75% | -5.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 1.58% | +1.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности STMGX и AADBX
American Beacon Stephens Mid-Cap Growth Fund (STMGX) имеет более высокую волатильность в 4.33% по сравнению с American Beacon Balanced Fund (AADBX) с волатильностью 1.94%. Это указывает на то, что STMGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AADBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STMGX | AADBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.33% | 1.94% | +2.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.69% | 5.90% | +6.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.28% | 8.13% | +8.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.83% | 11.60% | +9.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.89% | 12.43% | +8.46% |
Сравнение комиссий STMGX и AADBX
STMGX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии AADBX в 0.72%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STMGX и AADBX
Дивидендная доходность STMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 31.00%, что больше доходности AADBX в 8.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AADBX American Beacon Balanced Fund | 8.29% | 8.77% | 9.66% | 2.27% | 10.60% | 9.34% | 13.14% | 9.00% | 9.67% | 7.83% | 1.87% | 6.84% |
STMGX American Beacon Stephens Mid-Cap Growth Fund | 31.00% | 34.38% | 4.86% | 0.00% | 3.42% | 7.49% | 1.45% | 3.60% | 9.39% | 5.40% | 6.65% | 5.62% |
Часто задаваемые вопросы
STMGX and AADBX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STMGX has higher volatility (4.33%) compared to AADBX (1.94%). In terms of maximum drawdown, STMGX dropped -57.58% vs AADBX's -41.05%.
AADBX currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STMGX и AADBX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор