Сравнение TRSSX с SSCPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Institutional Small Cap Stock Fund (TRSSX) и Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX).
TRSSX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 мар. 2000 г.. SSCPX управляется Saratoga. Фонд был запущен 1 сент. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности TRSSX и SSCPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRSSX и SSCPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRSSX T. Rowe Price Institutional Small Cap Stock Fund | 1.64% | 8.21% | 10.93% | 17.65% | -23.36% | 16.81% | 25.07% | 33.96% | -3.07% | 15.41% |
SSCPX Saratoga Small Capitalization Portfolio | -2.63% | 6.41% | 10.79% | 15.16% | -17.56% | 24.53% | 25.39% | 23.71% | -16.14% | 15.58% |
Доходность по периодам
С начала года, TRSSX показывает доходность 1.64%, что значительно выше, чем у SSCPX с доходностью -2.63%. За последние 10 лет акции TRSSX превзошли акции SSCPX по среднегодовой доходности: 11.06% против 9.16% соответственно.
TRSSX
- 1 день
- 3.81%
- 1 месяц
- -6.98%
- С начала года
- 1.64%
- 6 месяцев
- 2.99%
- 1 год
- 16.84%
- 3 года*
- 11.54%
- 5 лет*
- 3.12%
- 10 лет*
- 11.06%
SSCPX
- 1 день
- -1.77%
- 1 месяц
- -8.88%
- С начала года
- -2.63%
- 6 месяцев
- -3.54%
- 1 год
- 16.77%
- 3 года*
- 9.57%
- 5 лет*
- 3.88%
- 10 лет*
- 9.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRSSX и SSCPX
TRSSX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии SSCPX в 1.70%.
Доходность на риск
TRSSX vs. SSCPX — Ранг доходности на риск
TRSSX
SSCPX
Сравнение TRSSX c SSCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Institutional Small Cap Stock Fund (TRSSX) и Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRSSX | SSCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 0.72 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 1.14 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.14 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 1.17 | -0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.73 | 3.79 | -0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRSSX | SSCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 0.72 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.18 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.40 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.36 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между TRSSX и SSCPX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRSSX и SSCPX
Дивидендная доходность TRSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.40%, что больше доходности SSCPX в 9.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRSSX T. Rowe Price Institutional Small Cap Stock Fund | 10.40% | 10.57% | 19.63% | 5.45% | 5.37% | 8.52% | 4.54% | 6.13% | 13.45% | 6.53% | 0.80% | 7.07% |
SSCPX Saratoga Small Capitalization Portfolio | 9.26% | 9.02% | 11.37% | 0.00% | 10.18% | 24.67% | 0.02% | 0.00% | 17.42% | 0.00% | 0.00% | 58.90% |
Просадки
Сравнение просадок TRSSX и SSCPX
Максимальная просадка TRSSX за все время составила -56.38%, что больше максимальной просадки SSCPX в -53.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRSSX и SSCPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRSSX | SSCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.38% | -53.65% | -2.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.50% | -11.83% | -1.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.12% | -27.78% | -4.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.85% | -43.59% | +5.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.05% | -11.54% | +3.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.05% | -10.30% | +1.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.73% | 3.66% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRSSX и SSCPX
T. Rowe Price Institutional Small Cap Stock Fund (TRSSX) имеет более высокую волатильность в 8.21% по сравнению с Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX) с волатильностью 7.50%. Это указывает на то, что TRSSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRSSX | SSCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.21% | 7.50% | +0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.61% | 14.84% | -1.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.91% | 22.41% | -0.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.11% | 22.10% | +0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.49% | 22.90% | -1.41% |