PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRSPX с PUTW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRSPX с PUTW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen S&P 500 Index Fund Retirement Class (TRSPX) и WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW).

TRSPX - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. PUTW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Volos U.S. Large Cap Target 2.5% PutWrite Index. Фонд был запущен 24 февр. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TRSPX и PUTW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen S&P 500 Index Fund Retirement Class (TRSPX) и WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRSPX и PUTW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRSPX
Nuveen S&P 500 Index Fund Retirement Class		-4.40%17.50%24.64%25.90%-18.34%28.32%18.08%31.06%-4.72%19.52%
PUTW
WisdomTree Equity Premium Income Fund		-1.66%14.45%17.18%15.53%-10.11%20.94%1.65%13.55%-7.16%10.09%

Доходность по периодам

С начала года, TRSPX показывает доходность -4.40%, что значительно ниже, чем у PUTW с доходностью -1.66%. За последние 10 лет акции TRSPX превзошли акции PUTW по среднегодовой доходности: 13.56% против 7.80% соответственно.

TRSPX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.04%
С начала года
-4.40%
6 месяцев
-2.31%
1 год
16.96%
3 года*
17.95%
5 лет*
11.46%
10 лет*
13.56%

PUTW

1 день
0.00%
1 месяц
-3.10%
С начала года
-1.66%
6 месяцев
1.81%
1 год
15.49%
3 года*
13.04%
5 лет*
9.37%
10 лет*
7.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen S&P 500 Index Fund Retirement Class

WisdomTree Equity Premium Income Fund

Часто сравнивают с TRSPX:
TRSPX с PLFIXTRSPX с USPRXTRSPX с BSPIXTRSPX с FARCXTRSPX с BXMXTRSPX с BSPGXTRSPX с FASEX
Часто сравнивают с PUTW:
PUTW с SPYPUTW с WTPIPUTW с JEPIPUTW с XYLDPUTW с VOOPUTW с QYLDPUTW с AGGY

Сравнение комиссий TRSPX и PUTW

TRSPX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии PUTW в 0.44%.

PUTW
WisdomTree Equity Premium Income Fund
TRSPX
Nuveen S&P 500 Index Fund Retirement Class

Доходность на риск

TRSPX vs. PUTW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRSPX
Ранг доходности на риск TRSPX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRSPX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRSPX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRSPX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRSPX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRSPX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
PUTW
Ранг доходности на риск PUTW: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PUTW: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUTW: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUTW: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUTW: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUTW: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRSPX c PUTW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen S&P 500 Index Fund Retirement Class (TRSPX) и WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRSPXPUTWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.09

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

1.63

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.27

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

1.58

-0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.22

8.35

-2.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRSPX vs. PUTW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRSPX на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PUTW равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRSPX и PUTW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRSPXPUTWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.09

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.77

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.59

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.61

-0.07

Корреляция

Корреляция между TRSPX и PUTW составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRSPX и PUTW

Дивидендная доходность TRSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности PUTW в 12.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRSPX
Nuveen S&P 500 Index Fund Retirement Class		2.25%2.15%1.30%1.26%1.66%1.55%1.33%1.95%2.67%0.36%2.18%0.65%
PUTW
WisdomTree Equity Premium Income Fund		12.37%13.18%11.99%8.94%3.27%0.00%1.43%1.47%6.46%3.52%2.27%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TRSPX и PUTW

Максимальная просадка TRSPX за все время составила -55.34%, что больше максимальной просадки PUTW в -28.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRSPX и PUTW.

Загрузка...

Показатели просадок

TRSPXPUTWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.34%

-28.40%

-26.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

-9.90%

-2.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.63%

-16.56%

-8.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.77%

-28.40%

-5.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.27%

-4.73%

-1.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.95%

-3.48%

-3.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

1.87%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности TRSPX и PUTW

Nuveen S&P 500 Index Fund Retirement Class (TRSPX) имеет более высокую волатильность в 5.35% по сравнению с WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW) с волатильностью 4.76%. Это указывает на то, что TRSPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PUTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRSPXPUTWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

4.76%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.53%

7.82%

+1.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.32%

14.33%

+3.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.90%

12.21%

+4.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.04%

13.23%

+4.81%