Сравнение TRSGX с EKBAX
TRSGX (T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation Fund) and EKBAX (Allspring Diversified Capital Builder Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, TRSGX returned 10.15%/yr vs 15.28%/yr for EKBAX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. TRSGX charges 0.61%/yr vs 1.10%/yr for EKBAX.
Доходность
Сравнение доходности TRSGX и EKBAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRSGX показывает доходность 9.08%, что значительно ниже, чем у EKBAX с доходностью 28.46%. За последние 10 лет акции TRSGX уступали акциям EKBAX по среднегодовой доходности: 10.15% против 15.28% соответственно.
TRSGX
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 0.74%
- 6 месяцев
- 6.14%
- С начала года
- 9.08%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 14.58%
- 5 лет*
- 7.05%
- 10 лет*
- 10.15%
EKBAX
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- -4.40%
- 6 месяцев
- 20.13%
- С начала года
- 28.46%
- 1 год
- 44.27%
- 3 года*
- 26.90%
- 5 лет*
- 17.60%
- 10 лет*
- 15.28%
Сравнение доходности по годам TRSGX и EKBAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRSGX T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation Fund | 9.08% | 17.00% | 12.40% | 18.04% | -19.70% | 14.03% | 16.66% | 24.69% | -6.02% | 20.56% |
EKBAX Allspring Diversified Capital Builder Fund | 28.46% | 21.87% | 21.75% | 22.23% | -13.47% | 19.61% | 12.66% | 32.99% | -5.55% | 14.43% |
Correlation
The correlation between TRSGX and EKBAX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1999 г. | 0.90 |
The correlation between TRSGX and EKBAX shifts across timeframes, from 0.79 (1 year) to 0.90 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRSGX vs. EKBAX — Ранг доходности на риск
TRSGX
EKBAX
Сравнение TRSGX c EKBAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation Fund (TRSGX) и Allspring Diversified Capital Builder Fund (EKBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRSGX | EKBAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.41 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | 6.29 | -4.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.71 | 21.37 | -11.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRSGX и EKBAX
Максимальная просадка TRSGX за все время составила -51.79%, что меньше максимальной просадки EKBAX в -55.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRSGX и EKBAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRSGX | EKBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.79% | -55.64% | +3.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.32% | -7.32% | -1.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.78% | -23.55% | +10.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.83% | -24.84% | -1.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.62% | -32.33% | +2.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.62% | -7.14% | +6.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.14% | -7.96% | +1.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | 2.15% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRSGX и EKBAX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation Fund (TRSGX) составляет 2.97%, в то время как у Allspring Diversified Capital Builder Fund (EKBAX) волатильность равна 7.41%. Это указывает на то, что TRSGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EKBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRSGX | EKBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.97% | 7.41% | -4.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.14% | 16.01% | -6.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.85% | 19.33% | -8.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.93% | 18.73% | -5.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.76% | 17.83% | -4.07% |
Сравнение комиссий TRSGX и EKBAX
TRSGX берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии EKBAX в 1.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRSGX и EKBAX
Дивидендная доходность TRSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.12%, что меньше доходности EKBAX в 7.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EKBAX Allspring Diversified Capital Builder Fund | 7.44% | 9.61% | 5.28% | 6.16% | 12.50% | 6.89% | 2.03% | 9.49% | 7.14% | 6.20% | 10.05% | 11.47% |
TRSGX T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation Fund | 6.12% | 6.68% | 6.48% | 1.84% | 7.61% | 9.36% | 2.60% | 3.51% | 7.11% | 3.57% | 2.20% | 6.79% |
Часто задаваемые вопросы
TRSGX and EKBAX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EKBAX has higher volatility (7.41%) compared to TRSGX (2.97%). In terms of maximum drawdown, TRSGX dropped -51.79% vs EKBAX's -55.64%.
EKBAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRSGX и EKBAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор