PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRRYX с VUS.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRRYX с VUS.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2060 Fund (TRRYX) и Vanguard U.S. Total Market Index ETF (CAD-hedged) (VUS.TO).

TRRYX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 22 июн. 2014 г.. VUS.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности TRRYX и VUS.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement 2060 Fund (TRRYX) и Vanguard U.S. Total Market Index ETF (CAD-hedged) (VUS.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRRYX и VUS.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRRYX
T. Rowe Price Retirement 2060 Fund		-1.12%18.66%13.98%20.49%-19.37%17.16%18.25%25.03%-7.90%20.76%
VUS.TO
Vanguard U.S. Total Market Index ETF (CAD-hedged)		-5.06%18.74%12.47%27.04%-26.16%25.79%20.02%35.76%-14.55%28.56%
Разные валюты инструментов

TRRYX торгуется в USD, в то время как VUS.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VUS.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TRRYX показывает доходность -1.12%, что значительно выше, чем у VUS.TO с доходностью -5.06%. За последние 10 лет акции TRRYX уступали акциям VUS.TO по среднегодовой доходности: 10.28% против 11.06% соответственно.

TRRYX

1 день
2.82%
1 месяц
-6.58%
С начала года
-1.12%
6 месяцев
1.36%
1 год
16.98%
3 года*
14.91%
5 лет*
7.24%
10 лет*
10.28%

VUS.TO

1 день
0.86%
1 месяц
-6.25%
С начала года
-5.06%
6 месяцев
-3.29%
1 год
17.96%
3 года*
14.64%
5 лет*
6.52%
10 лет*
11.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Retirement 2060 Fund

Vanguard U.S. Total Market Index ETF (CAD-hedged)

Часто сравнивают с TRRYX:
TRRYX с VOOTRRYX с FXAIXTRRYX с AANTXTRRYX с QQQMTRRYX с PRILXTRRYX с SWYNXTRRYX с VTTSX
Часто сравнивают с VUS.TO:
VUS.TO с VOOVUS.TO с VUN.TOVUS.TO с VTIVUS.TO с XEQT.TOVUS.TO с XUU.TOVUS.TO с SPUSVUS.TO с CNCL.TO

Сравнение комиссий TRRYX и VUS.TO

TRRYX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии VUS.TO в 0.17%.

TRRYX
T. Rowe Price Retirement 2060 Fund
VUS.TO
Vanguard U.S. Total Market Index ETF (CAD-hedged)

Доходность на риск

TRRYX vs. VUS.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRRYX
Ранг доходности на риск TRRYX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRRYX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRRYX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRRYX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRRYX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRRYX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
VUS.TO
Ранг доходности на риск VUS.TO: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUS.TO: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUS.TO: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUS.TO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUS.TO: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUS.TO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRRYX c VUS.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2060 Fund (TRRYX) и Vanguard U.S. Total Market Index ETF (CAD-hedged) (VUS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRRYXVUS.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

0.91

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

1.47

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.20

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

1.58

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.66

6.50

+0.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRRYX vs. VUS.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRRYX на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUS.TO равному 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRRYX и VUS.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRRYXVUS.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

0.91

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.31

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.51

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.49

+0.09

Корреляция

Корреляция между TRRYX и VUS.TO составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRRYX и VUS.TO

Дивидендная доходность TRRYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что больше доходности VUS.TO в 0.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRRYX
T. Rowe Price Retirement 2060 Fund		3.70%3.66%1.56%3.14%5.54%4.01%2.26%4.12%5.23%1.58%1.58%0.83%
VUS.TO
Vanguard U.S. Total Market Index ETF (CAD-hedged)		0.86%0.84%0.97%1.07%1.23%0.95%1.11%1.39%1.60%1.32%1.49%1.59%

Просадки

Сравнение просадок TRRYX и VUS.TO

Максимальная просадка TRRYX за все время составила -32.54%, что меньше максимальной просадки VUS.TO в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRYX и VUS.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

TRRYXVUS.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.54%

-36.70%

+4.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.71%

-12.06%

+0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.22%

-26.25%

-1.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.54%

-36.70%

+4.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.33%

-6.39%

-0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.29%

-4.37%

-0.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

2.73%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности TRRYX и VUS.TO

T. Rowe Price Retirement 2060 Fund (TRRYX) и Vanguard U.S. Total Market Index ETF (CAD-hedged) (VUS.TO) имеют волатильность 6.08% и 6.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRRYXVUS.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.08%

6.06%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.52%

11.05%

-1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.24%

19.74%

-3.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.13%

21.04%

-5.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.43%

21.89%

-6.46%