Сравнение TRRYX с VEXMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2060 Fund (TRRYX) и Vanguard Extended Market Index Fund (VEXMX).
TRRYX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 22 июн. 2014 г.. VEXMX управляется Vanguard. Фонд был запущен 21 дек. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности TRRYX и VEXMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRRYX и VEXMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRYX T. Rowe Price Retirement 2060 Fund | -1.12% | 18.66% | 13.98% | 20.49% | -19.37% | 17.16% | 18.25% | 25.03% | -7.90% | 20.76% |
VEXMX Vanguard Extended Market Index Fund | -1.29% | 10.93% | 15.05% | 26.79% | -26.56% | 12.31% | 32.43% | 27.87% | -9.48% | 17.94% |
Доходность по периодам
С начала года, TRRYX показывает доходность -1.12%, что значительно выше, чем у VEXMX с доходностью -1.29%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TRRYX имеют среднегодовую доходность 10.28%, а акции VEXMX немного впереди с 10.75%.
TRRYX
- 1 день
- 2.82%
- 1 месяц
- -6.58%
- С начала года
- -1.12%
- 6 месяцев
- 1.36%
- 1 год
- 16.98%
- 3 года*
- 14.91%
- 5 лет*
- 7.24%
- 10 лет*
- 10.28%
VEXMX
- 1 день
- 3.44%
- 1 месяц
- -5.36%
- С начала года
- -1.29%
- 6 месяцев
- -1.43%
- 1 год
- 19.99%
- 3 года*
- 14.71%
- 5 лет*
- 3.74%
- 10 лет*
- 10.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRRYX и VEXMX
TRRYX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии VEXMX в 0.19%.
Доходность на риск
TRRYX vs. VEXMX — Ранг доходности на риск
TRRYX
VEXMX
Сравнение TRRYX c VEXMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2060 Fund (TRRYX) и Vanguard Extended Market Index Fund (VEXMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRRYX | VEXMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 0.90 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 1.40 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.19 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 1.38 | +0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.66 | 5.65 | +1.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRRYX | VEXMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 0.90 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.17 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.48 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.52 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между TRRYX и VEXMX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRRYX и VEXMX
Дивидендная доходность TRRYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что больше доходности VEXMX в 1.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRYX T. Rowe Price Retirement 2060 Fund | 3.70% | 3.66% | 1.56% | 3.14% | 5.54% | 4.01% | 2.26% | 4.12% | 5.23% | 1.58% | 1.58% | 0.83% |
VEXMX Vanguard Extended Market Index Fund | 1.03% | 0.74% | 0.74% | 1.14% | 1.00% | 0.99% | 1.19% | 1.18% | 1.52% | 1.12% | 1.31% | 1.20% |
Просадки
Сравнение просадок TRRYX и VEXMX
Максимальная просадка TRRYX за все время составила -32.54%, что меньше максимальной просадки VEXMX в -58.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRYX и VEXMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRRYX | VEXMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.54% | -58.17% | +25.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.71% | -14.63% | +2.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.22% | -36.38% | +8.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.54% | -41.63% | +9.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.33% | -7.19% | -0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.29% | -11.19% | +5.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 3.57% | -0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRRYX и VEXMX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Retirement 2060 Fund (TRRYX) составляет 6.08%, в то время как у Vanguard Extended Market Index Fund (VEXMX) волатильность равна 7.02%. Это указывает на то, что TRRYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEXMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRRYX | VEXMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.08% | 7.02% | -0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.52% | 13.51% | -3.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.24% | 22.99% | -6.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.13% | 22.38% | -7.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.43% | 22.35% | -6.92% |