PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRRYX с MXVIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRRYX с MXVIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2060 Fund (TRRYX) и Great-West S&P 500 Index Fund (MXVIX).

TRRYX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 22 июн. 2014 г.. MXVIX управляется Great-West. Фонд был запущен 8 сент. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности TRRYX и MXVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement 2060 Fund (TRRYX) и Great-West S&P 500 Index Fund (MXVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRRYX и MXVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRRYX
T. Rowe Price Retirement 2060 Fund		-1.12%18.66%13.98%20.49%-19.37%17.16%18.25%25.03%-7.90%20.76%
MXVIX
Great-West S&P 500 Index Fund		-4.44%17.30%24.31%25.57%-18.56%29.04%16.96%30.84%-5.32%21.05%

Доходность по периодам

С начала года, TRRYX показывает доходность -1.12%, что значительно выше, чем у MXVIX с доходностью -4.44%. За последние 10 лет акции TRRYX уступали акциям MXVIX по среднегодовой доходности: 10.28% против 13.12% соответственно.

TRRYX

1 день
2.82%
1 месяц
-6.58%
С начала года
-1.12%
6 месяцев
1.36%
1 год
16.98%
3 года*
14.91%
5 лет*
7.24%
10 лет*
10.28%

MXVIX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-4.44%
6 месяцев
-2.36%
1 год
16.78%
3 года*
17.69%
5 лет*
11.49%
10 лет*
13.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Retirement 2060 Fund

Great-West S&P 500 Index Fund

Часто сравнивают с TRRYX:
TRRYX с VOOTRRYX с FXAIXTRRYX с AANTXTRRYX с QQQMTRRYX с PRILXTRRYX с SWYNXTRRYX с VTTSX
Часто сравнивают с MXVIX:
MXVIX с FXAIXMXVIX с MXISXMXVIX с VOOMXVIX с MXMGXMXVIX с SSEYXMXVIX с ALARXMXVIX с JPM

Сравнение комиссий TRRYX и MXVIX

TRRYX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии MXVIX в 0.51%.

TRRYX
T. Rowe Price Retirement 2060 Fund
MXVIX
Great-West S&P 500 Index Fund

Доходность на риск

TRRYX vs. MXVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRRYX
Ранг доходности на риск TRRYX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRRYX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRRYX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRRYX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRRYX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRRYX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
MXVIX
Ранг доходности на риск MXVIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXVIX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXVIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXVIX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXVIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXVIX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRRYX c MXVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2060 Fund (TRRYX) и Great-West S&P 500 Index Fund (MXVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRRYXMXVIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

0.94

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

1.51

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.22

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

1.25

+0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.66

5.89

+0.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRRYX vs. MXVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRRYX на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MXVIX равному 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRRYX и MXVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRRYXMXVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

0.94

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.68

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.73

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.45

+0.12

Корреляция

Корреляция между TRRYX и MXVIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRRYX и MXVIX

Дивидендная доходность TRRYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что больше доходности MXVIX в 0.40%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRRYX
T. Rowe Price Retirement 2060 Fund		3.70%3.66%1.56%3.14%5.54%4.01%2.26%4.12%5.23%1.58%1.58%0.83%
MXVIX
Great-West S&P 500 Index Fund		0.40%0.38%0.95%5.22%1.25%4.97%8.27%5.11%10.56%2.06%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TRRYX и MXVIX

Максимальная просадка TRRYX за все время составила -32.54%, что меньше максимальной просадки MXVIX в -58.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRYX и MXVIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRRYXMXVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.54%

-58.12%

+25.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.71%

-12.13%

+0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.22%

-24.74%

-3.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.54%

-33.82%

+1.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.33%

-6.29%

-1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.29%

-8.74%

+3.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

2.92%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности TRRYX и MXVIX

T. Rowe Price Retirement 2060 Fund (TRRYX) имеет более высокую волатильность в 6.08% по сравнению с Great-West S&P 500 Index Fund (MXVIX) с волатильностью 5.33%. Это указывает на то, что TRRYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MXVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRRYXMXVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.08%

5.33%

+0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.52%

9.52%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.24%

19.39%

-3.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.13%

17.21%

-2.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.43%

18.20%

-2.77%