Сравнение TRRYX с FFGZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2060 Fund (TRRYX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX).
TRRYX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 22 июн. 2014 г.. FFGZX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности TRRYX и FFGZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRRYX и FFGZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRYX T. Rowe Price Retirement 2060 Fund | -1.12% | 18.66% | 13.98% | 20.49% | -19.37% | 17.16% | 18.25% | 25.03% | -7.90% | 20.76% |
FFGZX Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class | 0.03% | 9.13% | 5.02% | 8.32% | -11.07% | 2.85% | 8.59% | 10.68% | -0.80% | 6.73% |
Доходность по периодам
С начала года, TRRYX показывает доходность -1.12%, что значительно ниже, чем у FFGZX с доходностью 0.03%. За последние 10 лет акции TRRYX превзошли акции FFGZX по среднегодовой доходности: 10.28% против 3.95% соответственно.
TRRYX
- 1 день
- 2.82%
- 1 месяц
- -6.58%
- С начала года
- -1.12%
- 6 месяцев
- 1.36%
- 1 год
- 16.98%
- 3 года*
- 14.91%
- 5 лет*
- 7.24%
- 10 лет*
- 10.28%
FFGZX
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -1.91%
- С начала года
- 0.03%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 7.06%
- 3 года*
- 6.23%
- 5 лет*
- 2.69%
- 10 лет*
- 3.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRRYX и FFGZX
TRRYX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии FFGZX в 0.08%.
Доходность на риск
TRRYX vs. FFGZX — Ранг доходности на риск
TRRYX
FFGZX
Сравнение TRRYX c FFGZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2060 Fund (TRRYX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRRYX | FFGZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 1.65 | -0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 2.33 | -0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.33 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 2.23 | -0.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.66 | 9.26 | -2.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRRYX | FFGZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 1.65 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.54 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.90 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.86 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между TRRYX и FFGZX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRRYX и FFGZX
Дивидендная доходность TRRYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что больше доходности FFGZX в 3.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRYX T. Rowe Price Retirement 2060 Fund | 3.70% | 3.66% | 1.56% | 3.14% | 5.54% | 4.01% | 2.26% | 4.12% | 5.23% | 1.58% | 1.58% | 0.83% |
FFGZX Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class | 3.43% | 3.30% | 3.18% | 2.88% | 3.11% | 2.10% | 2.22% | 7.35% | 3.00% | 1.95% | 1.56% | 1.06% |
Просадки
Сравнение просадок TRRYX и FFGZX
Максимальная просадка TRRYX за все время составила -32.54%, что больше максимальной просадки FFGZX в -14.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRYX и FFGZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRRYX | FFGZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.54% | -14.94% | -17.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.71% | -3.33% | -8.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.22% | -14.94% | -13.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.54% | -14.94% | -17.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.33% | -2.30% | -5.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.29% | -2.29% | -3.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 0.80% | +1.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRRYX и FFGZX
T. Rowe Price Retirement 2060 Fund (TRRYX) имеет более высокую волатильность в 6.08% по сравнению с Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX) с волатильностью 2.06%. Это указывает на то, что TRRYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFGZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRRYX | FFGZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.08% | 2.06% | +4.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.52% | 2.89% | +6.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.24% | 4.42% | +11.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.13% | 5.04% | +10.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.43% | 4.39% | +11.04% |