PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRRNX с VITAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRRNX с VITAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2055 Fund (TRRNX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX).

TRRNX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 дек. 2006 г.. VITAX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US IMI Info Technology 25/50. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности TRRNX и VITAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement 2055 Fund (TRRNX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRRNX и VITAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRRNX
T. Rowe Price Retirement 2055 Fund		-1.01%14.33%14.24%20.88%-19.17%17.42%18.54%25.40%-7.70%20.78%
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares		-7.30%21.78%29.26%52.69%-29.67%30.36%45.93%48.72%2.51%37.07%

Доходность по периодам

С начала года, TRRNX показывает доходность -1.01%, что значительно выше, чем у VITAX с доходностью -7.30%. За последние 10 лет акции TRRNX уступали акциям VITAX по среднегодовой доходности: 10.06% против 21.35% соответственно.

TRRNX

1 день
2.83%
1 месяц
-6.52%
С начала года
-1.01%
6 месяцев
-2.43%
1 год
12.72%
3 года*
13.71%
5 лет*
6.67%
10 лет*
10.06%

VITAX

1 день
4.32%
1 месяц
-4.86%
С начала года
-7.30%
6 месяцев
-7.06%
1 год
28.08%
3 года*
22.58%
5 лет*
14.54%
10 лет*
21.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Retirement 2055 Fund

Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с TRRNX:
TRRNX с VOOTRRNX с FXAIXTRRNX с SPYTRRNX с FDEWXTRRNX с SWYNXTRRNX с POMIXTRRNX с BIGRX
Часто сравнивают с VITAX:
VITAX с VGTVITAX с FSELXVITAX с VFIAXVITAX с QQQVITAX с VOOVITAX с VTSAXVITAX с VTWAX

Сравнение комиссий TRRNX и VITAX

TRRNX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VITAX в 0.10%.

TRRNX
T. Rowe Price Retirement 2055 Fund
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

TRRNX vs. VITAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRRNX
Ранг доходности на риск TRRNX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRRNX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRRNX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRRNX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRRNX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRRNX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
VITAX
Ранг доходности на риск VITAX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VITAX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VITAX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VITAX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VITAX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VITAX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRRNX c VITAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2055 Fund (TRRNX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRRNXVITAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.06

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

1.64

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.23

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.87

1.77

-0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.87

5.48

-1.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRRNX vs. VITAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRRNX на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VITAX равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRRNX и VITAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRRNXVITAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.06

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.58

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.87

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.59

-0.16

Корреляция

Корреляция между TRRNX и VITAX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRRNX и VITAX

TRRNX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VITAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRRNX
T. Rowe Price Retirement 2055 Fund		0.00%0.00%1.77%3.81%7.01%5.83%3.40%5.41%7.55%2.12%2.62%3.50%
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares		0.44%0.40%0.60%0.65%0.91%0.63%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Просадки

Сравнение просадок TRRNX и VITAX

Максимальная просадка TRRNX за все время составила -53.59%, примерно равная максимальной просадке VITAX в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRNX и VITAX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRRNXVITAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.59%

-54.81%

+1.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.70%

-16.38%

+4.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.03%

-35.10%

+7.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.54%

-35.10%

+2.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.29%

-12.77%

+5.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.63%

-8.06%

+0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

5.30%

-2.33%

Волатильность

Сравнение волатильности TRRNX и VITAX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Retirement 2055 Fund (TRRNX) составляет 6.07%, в то время как у Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX) волатильность равна 8.04%. Это указывает на то, что TRRNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VITAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRRNXVITAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.07%

8.04%

-1.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.02%

16.41%

-6.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.71%

27.65%

-10.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.27%

25.29%

-10.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.51%

24.72%

-9.21%