Сравнение TRRMX с O
TRRMX (T. Rowe Price Retirement 2050 Fund) is Target Retirement Date fund actively managed by T. Rowe Price, while O (Realty Income Corporation) is a stock. Over the past 10 years, TRRMX returned 10.95%/yr vs 4.46%/yr for O. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TRRMX и O
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRRMX показывает доходность 11.41%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 19.63%. За последние 10 лет акции TRRMX превзошли акции O по среднегодовой доходности: 10.95% против 4.46% соответственно.
TRRMX
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 0.33%
- 6 месяцев
- 7.83%
- С начала года
- 11.41%
- 1 год
- 17.15%
- 3 года*
- 15.29%
- 5 лет*
- 8.29%
- 10 лет*
- 10.95%
O
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 8.95%
- 6 месяцев
- 9.80%
- С начала года
- 19.63%
- 1 год
- 23.05%
- 3 года*
- 8.38%
- 5 лет*
- 4.72%
- 10 лет*
- 4.46%
Сравнение доходности по годам TRRMX и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRMX T. Rowe Price Retirement 2050 Fund | 11.41% | 14.26% | 14.19% | 20.85% | -19.09% | 17.51% | 18.67% | 25.35% | -7.66% | 20.83% |
O Realty Income Corporation | 19.63% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
Correlation
The correlation between TRRMX and O is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2007 г. | 0.45 |
Over the past year, the correlation between TRRMX and O has dropped to 0.08 - well below their long-term average of 0.45, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRRMX vs. O — Ранг доходности на риск
TRRMX
O
Сравнение TRRMX c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2050 Fund (TRRMX) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRRMX | O | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.24 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 2.09 | -0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.51 | 4.75 | +2.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRRMX и O
Максимальная просадка TRRMX за все время составила -53.59%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRMX и O.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRRMX | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.59% | -48.45% | -5.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.74% | -11.10% | +1.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.50% | -26.49% | +10.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.95% | -34.48% | +6.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.51% | -48.28% | +15.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.41% | -1.03% | +0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.53% | -9.19% | +1.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.36% | 4.86% | -2.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRRMX и O
Текущая волатильность для T. Rowe Price Retirement 2050 Fund (TRRMX) составляет 3.67%, в то время как у Realty Income Corporation (O) волатильность равна 6.93%. Это указывает на то, что TRRMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRRMX | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.67% | 6.93% | -3.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.78% | 12.99% | -2.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.20% | 16.74% | -3.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.34% | 19.05% | -3.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.43% | 25.67% | -10.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRRMX и O
TRRMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность O за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O Realty Income Corporation | 4.93% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
TRRMX T. Rowe Price Retirement 2050 Fund | 0.00% | 0.00% | 1.88% | 4.45% | 7.81% | 6.91% | 4.33% | 5.75% | 8.56% | 2.32% | 3.08% | 3.96% |
Часто задаваемые вопросы
TRRMX and O have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
O has higher volatility (6.93%) compared to TRRMX (3.67%). In terms of maximum drawdown, TRRMX dropped -53.59% vs O's -48.45%.
O currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRRMX и O
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор