Сравнение TRRLX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2060 Fund (TRRLX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
TRRLX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность S&P Target Date 2060 Index. Фонд был запущен 23 июн. 2014 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TRRLX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRRLX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRLX T. Rowe Price Retirement 2060 Fund | -1.05% | 14.54% | 14.22% | 20.87% | -19.22% | 17.50% | 18.46% | 25.39% | -7.62% | 20.79% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, TRRLX показывает доходность -1.05%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции TRRLX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.09% против 14.14% соответственно.
TRRLX
- 1 день
- 2.79%
- 1 месяц
- -6.56%
- С начала года
- -1.05%
- 6 месяцев
- -2.29%
- 1 год
- 12.85%
- 3 года*
- 13.74%
- 5 лет*
- 6.69%
- 10 лет*
- 10.09%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRRLX и VOO
TRRLX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
TRRLX vs. VOO — Ранг доходности на риск
TRRLX
VOO
Сравнение TRRLX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2060 Fund (TRRLX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRRLX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 1.01 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 1.53 | -0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.23 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | 1.55 | -0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.78 | 7.31 | -3.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRRLX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 1.01 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.71 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.79 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.83 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между TRRLX и VOO составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRRLX и VOO
TRRLX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRLX T. Rowe Price Retirement 2060 Fund | 0.00% | 0.00% | 1.74% | 3.29% | 5.75% | 4.19% | 2.38% | 4.33% | 5.39% | 1.58% | 1.58% | 0.83% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок TRRLX и VOO
Максимальная просадка TRRLX за все время составила -32.52%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRLX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRRLX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.52% | -33.99% | +1.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.71% | -11.98% | +0.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.09% | -24.52% | -3.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.52% | -33.99% | +1.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.30% | -5.55% | -1.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.23% | -3.72% | -1.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 2.55% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRRLX и VOO
T. Rowe Price Retirement 2060 Fund (TRRLX) имеет более высокую волатильность в 6.03% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что TRRLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRRLX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.03% | 5.34% | +0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.97% | 9.47% | +0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.73% | 18.11% | -1.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.22% | 16.82% | -1.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.47% | 17.99% | -2.52% |