PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRRLX с FRHMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRRLX с FRHMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2060 Fund (TRRLX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX).

TRRLX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность S&P Target Date 2060 Index. Фонд был запущен 23 июн. 2014 г.. FRHMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности TRRLX и FRHMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement 2060 Fund (TRRLX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRRLX и FRHMX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TRRLX
T. Rowe Price Retirement 2060 Fund		-1.05%14.54%14.22%20.87%-19.22%17.50%18.46%7.84%
FRHMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6		0.28%10.02%4.50%8.28%-11.48%2.98%8.79%3.17%

Доходность по периодам

С начала года, TRRLX показывает доходность -1.05%, что значительно ниже, чем у FRHMX с доходностью 0.28%.

TRRLX

1 день
2.79%
1 месяц
-6.56%
С начала года
-1.05%
6 месяцев
-2.29%
1 год
12.85%
3 года*
13.74%
5 лет*
6.69%
10 лет*
10.09%

FRHMX

1 день
0.74%
1 месяц
-2.06%
С начала года
0.28%
6 месяцев
1.40%
1 год
7.78%
3 года*
6.39%
5 лет*
2.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Retirement 2060 Fund

Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6

Часто сравнивают с TRRLX:
TRRLX с PDAHXTRRLX с FISNXTRRLX с FRKMXTRRLX с PDDDXTRRLX с TDIFXTRRLX с VOOTRRLX с FXAIX
Часто сравнивают с FRHMX:
FRHMX с RFGTXFRHMX с FHNDXFRHMX с LINKXFRHMX с FHRDXFRHMX с FNGLXFRHMX с FSNQXFRHMX с FHFDX

Сравнение комиссий TRRLX и FRHMX

TRRLX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии FRHMX в 0.25%.

TRRLX
T. Rowe Price Retirement 2060 Fund
FRHMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6

Доходность на риск

TRRLX vs. FRHMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRRLX
Ранг доходности на риск TRRLX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRRLX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRRLX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRRLX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRRLX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRRLX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
FRHMX
Ранг доходности на риск FRHMX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRHMX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRHMX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRHMX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRHMX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRHMX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRRLX c FRHMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2060 Fund (TRRLX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRRLXFRHMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

1.75

-0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

2.45

-1.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.35

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.85

2.38

-1.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.78

9.46

-5.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRRLX vs. FRHMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRRLX на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа FRHMX равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRRLX и FRHMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRRLXFRHMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

1.75

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.51

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.73

-0.17

Корреляция

Корреляция между TRRLX и FRHMX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRRLX и FRHMX

TRRLX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FRHMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRRLX
T. Rowe Price Retirement 2060 Fund		0.00%0.00%1.74%3.29%5.75%4.19%2.38%4.33%5.39%1.58%1.58%0.83%
FRHMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6		3.36%3.22%3.24%3.02%4.77%3.78%2.61%1.95%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TRRLX и FRHMX

Максимальная просадка TRRLX за все время составила -32.52%, что больше максимальной просадки FRHMX в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRLX и FRHMX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRRLXFRHMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.52%

-15.96%

-16.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.71%

-3.42%

-8.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.09%

-15.96%

-12.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.30%

-2.45%

-4.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.23%

-3.58%

-1.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

0.86%

+2.10%

Волатильность

Сравнение волатильности TRRLX и FRHMX

T. Rowe Price Retirement 2060 Fund (TRRLX) имеет более высокую волатильность в 6.03% по сравнению с Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что TRRLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRHMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRRLXFRHMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.03%

2.13%

+3.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.97%

2.94%

+7.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.73%

4.63%

+12.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.22%

5.23%

+9.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.47%

5.14%

+10.33%