Сравнение TRRLX с PLWIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2060 Fund (TRRLX) и Principal LifeTime 2020 Fund (PLWIX).
TRRLX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность S&P Target Date 2060 Index. Фонд был запущен 23 июн. 2014 г.. PLWIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности TRRLX и PLWIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRRLX и PLWIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRLX T. Rowe Price Retirement 2060 Fund | -1.05% | 14.54% | 14.22% | 20.87% | -19.22% | 17.50% | 18.46% | 25.39% | -7.62% | 20.79% |
PLWIX Principal LifeTime 2020 Fund | -0.99% | 11.32% | 12.21% | 12.23% | -14.36% | 9.05% | 12.70% | 18.40% | -5.72% | 14.96% |
Доходность по периодам
С начала года, TRRLX показывает доходность -1.05%, что значительно ниже, чем у PLWIX с доходностью -0.99%. За последние 10 лет акции TRRLX превзошли акции PLWIX по среднегодовой доходности: 10.09% против 6.99% соответственно.
TRRLX
- 1 день
- 2.79%
- 1 месяц
- -6.56%
- С начала года
- -1.05%
- 6 месяцев
- -2.29%
- 1 год
- 12.85%
- 3 года*
- 13.74%
- 5 лет*
- 6.69%
- 10 лет*
- 10.09%
PLWIX
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -2.99%
- С начала года
- -0.99%
- 6 месяцев
- 0.19%
- 1 год
- 8.94%
- 3 года*
- 10.01%
- 5 лет*
- 4.78%
- 10 лет*
- 6.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRRLX и PLWIX
TRRLX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии PLWIX в 0.01%.
Доходность на риск
TRRLX vs. PLWIX — Ранг доходности на риск
TRRLX
PLWIX
Сравнение TRRLX c PLWIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2060 Fund (TRRLX) и Principal LifeTime 2020 Fund (PLWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRRLX | PLWIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 1.22 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 1.76 | -0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.26 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | 1.62 | -0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.78 | 7.21 | -3.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRRLX | PLWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 1.22 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.58 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.82 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.52 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между TRRLX и PLWIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRRLX и PLWIX
TRRLX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PLWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.18%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRLX T. Rowe Price Retirement 2060 Fund | 0.00% | 0.00% | 1.74% | 3.29% | 5.75% | 4.19% | 2.38% | 4.33% | 5.39% | 1.58% | 1.58% | 0.83% |
PLWIX Principal LifeTime 2020 Fund | 10.18% | 10.08% | 11.91% | 5.12% | 9.82% | 9.40% | 5.90% | 8.69% | 7.35% | 5.74% | 3.73% | 8.75% |
Просадки
Сравнение просадок TRRLX и PLWIX
Максимальная просадка TRRLX за все время составила -32.52%, что меньше максимальной просадки PLWIX в -49.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRLX и PLWIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRRLX | PLWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.52% | -49.07% | +16.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.71% | -5.75% | -5.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.09% | -19.73% | -8.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.52% | -20.29% | -12.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.30% | -3.38% | -3.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.23% | -5.76% | +0.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 1.29% | +1.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRRLX и PLWIX
T. Rowe Price Retirement 2060 Fund (TRRLX) имеет более высокую волатильность в 6.03% по сравнению с Principal LifeTime 2020 Fund (PLWIX) с волатильностью 3.00%. Это указывает на то, что TRRLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRRLX | PLWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.03% | 3.00% | +3.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.97% | 4.52% | +5.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.73% | 7.56% | +9.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.22% | 8.24% | +6.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.47% | 8.56% | +6.91% |