Сравнение TRRLX с URINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2060 Fund (TRRLX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX).
TRRLX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность S&P Target Date 2060 Index. Фонд был запущен 23 июн. 2014 г.. URINX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности TRRLX и URINX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRRLX и URINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRLX T. Rowe Price Retirement 2060 Fund | -1.05% | 14.54% | 14.22% | 20.87% | -19.22% | 17.50% | 18.46% | 25.39% | -7.62% | 20.79% |
URINX USAA Target Retirement Income Fund | 0.62% | 12.36% | 6.66% | 10.79% | -10.38% | 6.47% | 8.74% | 11.72% | -3.00% | 8.34% |
Доходность по периодам
С начала года, TRRLX показывает доходность -1.05%, что значительно ниже, чем у URINX с доходностью 0.62%. За последние 10 лет акции TRRLX превзошли акции URINX по среднегодовой доходности: 10.09% против 5.47% соответственно.
TRRLX
- 1 день
- 2.79%
- 1 месяц
- -6.56%
- С начала года
- -1.05%
- 6 месяцев
- -2.29%
- 1 год
- 12.85%
- 3 года*
- 13.74%
- 5 лет*
- 6.69%
- 10 лет*
- 10.09%
URINX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -2.47%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- 2.27%
- 1 год
- 10.88%
- 3 года*
- 8.94%
- 5 лет*
- 4.52%
- 10 лет*
- 5.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRRLX и URINX
TRRLX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии URINX в 0.04%.
Доходность на риск
TRRLX vs. URINX — Ранг доходности на риск
TRRLX
URINX
Сравнение TRRLX c URINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2060 Fund (TRRLX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRRLX | URINX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 1.83 | -1.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 2.62 | -1.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.38 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | 2.52 | -1.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.78 | 10.91 | -7.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRRLX | URINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 1.83 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.73 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.95 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 1.11 | -0.54 |
Корреляция
Корреляция между TRRLX и URINX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRRLX и URINX
TRRLX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность URINX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.08%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRLX T. Rowe Price Retirement 2060 Fund | 0.00% | 0.00% | 1.74% | 3.29% | 5.75% | 4.19% | 2.38% | 4.33% | 5.39% | 1.58% | 1.58% | 0.83% |
URINX USAA Target Retirement Income Fund | 6.08% | 6.07% | 4.22% | 3.48% | 6.63% | 6.66% | 3.97% | 6.37% | 6.11% | 5.68% | 3.34% | 4.54% |
Просадки
Сравнение просадок TRRLX и URINX
Максимальная просадка TRRLX за все время составила -32.52%, что больше максимальной просадки URINX в -15.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRLX и URINX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRRLX | URINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.52% | -15.27% | -17.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.71% | -4.41% | -7.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.09% | -15.27% | -12.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.52% | -15.27% | -17.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.30% | -2.81% | -4.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.23% | -1.93% | -3.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 1.02% | +1.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRRLX и URINX
T. Rowe Price Retirement 2060 Fund (TRRLX) имеет более высокую волатильность в 6.03% по сравнению с USAA Target Retirement Income Fund (URINX) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что TRRLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRRLX | URINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.03% | 2.61% | +3.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.97% | 3.83% | +6.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.73% | 6.07% | +10.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.22% | 6.23% | +8.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.47% | 5.79% | +9.68% |