Сравнение TRRKX с FRAMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2045 Fund (TRRKX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX).
TRRKX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 мая 2005 г.. FRAMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности TRRKX и FRAMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRRKX и FRAMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRKX T. Rowe Price Retirement 2045 Fund | -0.98% | 14.20% | 13.94% | 20.52% | -19.03% | 15.80% | 18.64% | 25.41% | -7.66% | 22.42% |
FRAMX Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A | 0.18% | 9.55% | 4.04% | 7.80% | -11.87% | 2.52% | 8.30% | 10.28% | -2.05% | 6.82% |
Доходность по периодам
С начала года, TRRKX показывает доходность -0.98%, что значительно ниже, чем у FRAMX с доходностью 0.18%. За последние 10 лет акции TRRKX превзошли акции FRAMX по среднегодовой доходности: 10.01% против 3.73% соответственно.
TRRKX
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -6.33%
- С начала года
- -0.98%
- 6 месяцев
- -2.18%
- 1 год
- 12.52%
- 3 года*
- 13.48%
- 5 лет*
- 6.29%
- 10 лет*
- 10.01%
FRAMX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -2.08%
- С начала года
- 0.18%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 7.30%
- 3 года*
- 5.92%
- 5 лет*
- 2.18%
- 10 лет*
- 3.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRRKX и FRAMX
TRRKX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии FRAMX в 0.70%.
Доходность на риск
TRRKX vs. FRAMX — Ранг доходности на риск
TRRKX
FRAMX
Сравнение TRRKX c FRAMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2045 Fund (TRRKX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRRKX | FRAMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 1.64 | -0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 2.30 | -1.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.33 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 2.22 | -1.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.93 | 8.81 | -4.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRRKX | FRAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 1.64 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.42 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.84 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.50 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между TRRKX и FRAMX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRRKX и FRAMX
TRRKX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FRAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRKX T. Rowe Price Retirement 2045 Fund | 0.00% | 0.00% | 1.96% | 4.40% | 7.83% | 5.58% | 4.52% | 5.94% | 8.98% | 3.52% | 3.20% | 4.25% |
FRAMX Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A | 2.88% | 2.77% | 2.77% | 2.58% | 4.26% | 3.31% | 2.23% | 2.37% | 4.40% | 8.26% | 1.42% | 1.42% |
Просадки
Сравнение просадок TRRKX и FRAMX
Максимальная просадка TRRKX за все время составила -53.54%, что больше максимальной просадки FRAMX в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRKX и FRAMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRRKX | FRAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.54% | -33.94% | -19.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.43% | -3.45% | -7.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.75% | -16.31% | -12.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.48% | -16.31% | -16.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.05% | -2.47% | -4.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.26% | -3.86% | -3.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.88% | 0.87% | +2.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRRKX и FRAMX
T. Rowe Price Retirement 2045 Fund (TRRKX) имеет более высокую волатильность в 5.83% по сравнению с Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что TRRKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRRKX | FRAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.83% | 2.14% | +3.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.62% | 2.95% | +6.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.15% | 4.64% | +11.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.88% | 5.22% | +9.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.29% | 4.48% | +10.81% |