PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRRJX с FWTKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRRJX с FWTKX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2035 Fund (TRRJX) и Fidelity Freedom 2035 Fund Class K6 (FWTKX).

TRRJX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 27 февр. 2004 г.. FWTKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности TRRJX и FWTKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement 2035 Fund (TRRJX) и Fidelity Freedom 2035 Fund Class K6 (FWTKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRRJX и FWTKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRRJX
T. Rowe Price Retirement 2035 Fund		-0.81%10.96%11.99%18.14%-17.96%15.21%17.04%23.72%-6.95%8.74%
FWTKX
Fidelity Freedom 2035 Fund Class K6		-0.17%19.56%14.42%18.06%-17.52%14.65%17.49%24.74%-8.13%8.25%

Доходность по периодам

С начала года, TRRJX показывает доходность -0.81%, что значительно ниже, чем у FWTKX с доходностью -0.17%.

TRRJX

1 день
2.20%
1 месяц
-5.39%
С начала года
-0.81%
6 месяцев
-3.17%
1 год
9.13%
3 года*
11.25%
5 лет*
5.33%
10 лет*
8.99%

FWTKX

1 день
2.21%
1 месяц
-4.60%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
2.53%
1 год
17.84%
3 года*
14.81%
5 лет*
7.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Retirement 2035 Fund

Fidelity Freedom 2035 Fund Class K6

Часто сравнивают с TRRJX:
TRRJX с VTTHXTRRJX с TRRDXTRRJX с TRRCXTRRJX с FIHFXTRRJX с SWYGXTRRJX с FXAIXTRRJX с POMIX
Часто сравнивают с FWTKX:
FWTKX с VOOFWTKX с VTTHXFWTKX с FGTKXFWTKX с FFEZXFWTKX с FIHFXFWTKX с VOOGFWTKX с ^GSPC

Сравнение комиссий TRRJX и FWTKX

TRRJX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FWTKX в 0.48%.

TRRJX
T. Rowe Price Retirement 2035 Fund
FWTKX
Fidelity Freedom 2035 Fund Class K6

Доходность на риск

TRRJX vs. FWTKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRRJX
Ранг доходности на риск TRRJX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRRJX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRRJX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRRJX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRRJX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRRJX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
FWTKX
Ранг доходности на риск FWTKX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWTKX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWTKX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWTKX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWTKX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWTKX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRRJX c FWTKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2035 Fund (TRRJX) и Fidelity Freedom 2035 Fund Class K6 (FWTKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRRJXFWTKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

1.52

-0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.07

2.15

-1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.32

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.77

1.96

-1.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.24

8.66

-5.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRRJX vs. FWTKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRRJX на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа FWTKX равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRRJX и FWTKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRRJXFWTKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

1.52

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.61

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.68

-0.20

Корреляция

Корреляция между TRRJX и FWTKX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRRJX и FWTKX

TRRJX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FWTKX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.34%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRRJX
T. Rowe Price Retirement 2035 Fund		0.00%0.00%2.36%4.68%9.67%6.89%4.80%5.68%8.55%3.80%2.89%4.05%
FWTKX
Fidelity Freedom 2035 Fund Class K6		5.34%5.33%5.97%2.20%11.54%11.87%6.18%7.06%8.15%1.73%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TRRJX и FWTKX

Максимальная просадка TRRJX за все время составила -53.57%, что больше максимальной просадки FWTKX в -28.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRJX и FWTKX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRRJXFWTKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.57%

-28.78%

-24.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.61%

-8.77%

-0.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.85%

-25.73%

-0.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.04%

-5.42%

-0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.69%

-5.29%

-1.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

1.98%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности TRRJX и FWTKX

T. Rowe Price Retirement 2035 Fund (TRRJX) и Fidelity Freedom 2035 Fund Class K6 (FWTKX) имеют волатильность 4.87% и 5.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRRJXFWTKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.87%

5.03%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.45%

7.42%

+1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.57%

12.19%

+1.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.81%

12.41%

+0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.52%

13.96%

-0.44%