PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FWTKX с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение FWTKX с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2035 Fund Class K6 (FWTKX) и S&P 500 Index (^GSPC).

FWTKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности FWTKX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2035 Fund Class K6 (FWTKX) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FWTKX и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FWTKX
Fidelity Freedom 2035 Fund Class K6		-0.17%19.56%14.42%18.06%-17.52%14.65%17.49%24.74%-8.13%8.25%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%9.91%

Доходность по периодам

С начала года, FWTKX показывает доходность -0.17%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%.

FWTKX

1 день
2.21%
1 месяц
-4.60%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
2.53%
1 год
17.84%
3 года*
14.81%
5 лет*
7.54%
10 лет*
—

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom 2035 Fund Class K6

S&P 500 Index

Часто сравнивают с FWTKX:
FWTKX с VOOFWTKX с VTTHXFWTKX с FGTKXFWTKX с TRRJXFWTKX с FFEZXFWTKX с FIHFXFWTKX с VOOG
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

FWTKX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FWTKX
Ранг доходности на риск FWTKX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWTKX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWTKX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWTKX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWTKX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWTKX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FWTKX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2035 Fund Class K6 (FWTKX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FWTKX^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

0.92

+0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.15

1.41

+0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.21

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.96

1.41

+0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.66

6.61

+2.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FWTKX vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FWTKX на текущий момент составляет 1.52, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FWTKX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FWTKX^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

0.92

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.61

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.46

+0.23

Корреляция

Корреляция между FWTKX и ^GSPC составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок FWTKX и ^GSPC

Максимальная просадка FWTKX за все время составила -28.78%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWTKX и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

FWTKX^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.78%

-56.78%

+28.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.77%

-12.14%

+3.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.73%

-25.43%

-0.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.42%

-5.78%

+0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.29%

-10.75%

+5.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

2.60%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности FWTKX и ^GSPC

Текущая волатильность для Fidelity Freedom 2035 Fund Class K6 (FWTKX) составляет 5.03%, в то время как у S&P 500 Index (^GSPC) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что FWTKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FWTKX^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.03%

5.37%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.42%

9.55%

-2.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.19%

18.33%

-6.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.41%

16.90%

-4.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.96%

18.05%

-4.09%