PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FWTKX с VTTHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FWTKX с VTTHX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FWTKX (Fidelity Freedom 2035 Fund Class K6) and VTTHX (Vanguard Target Retirement 2035 Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, FWTKX returned 8.73%/yr vs 7.97%/yr for VTTHX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. FWTKX charges 0.48%/yr vs 0.08%/yr for VTTHX.

Доходность

Сравнение доходности FWTKX и VTTHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2035 Fund Class K6 (FWTKX) и Vanguard Target Retirement 2035 Fund (VTTHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FWTKX показывает доходность 10.14%, что значительно выше, чем у VTTHX с доходностью 9.13%.

FWTKX

1 день
0.43%
1 месяц
3.78%
С начала года
10.14%
6 месяцев
11.42%
1 год
23.95%
3 года*
17.78%
5 лет*
8.73%
10 лет*
—

VTTHX

1 день
0.30%
1 месяц
4.00%
С начала года
9.13%
6 месяцев
9.79%
1 год
21.88%
3 года*
15.88%
5 лет*
7.97%
10 лет*
9.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FWTKX и VTTHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FWTKX
Fidelity Freedom 2035 Fund Class K6		10.14%19.56%14.42%18.06%-17.52%14.65%17.49%24.74%-8.13%8.25%
VTTHX
Vanguard Target Retirement 2035 Fund		9.13%17.55%11.56%17.37%-16.64%12.96%14.80%22.44%-6.57%6.93%

Correlation

The correlation between FWTKX and VTTHX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2017 г.

0.98

The correlation between FWTKX and VTTHX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom 2035 Fund Class K6

Vanguard Target Retirement 2035 Fund

Часто сравнивают с FWTKX:
FWTKX с VOOFWTKX с FGTKXFWTKX с TRRJXFWTKX с FFEZXFWTKX с FIHFXFWTKX с VOOGFWTKX с ^GSPC
Часто сравнивают с VTTHX:
VTTHX с VTHRXVTTHX с VFORXVTTHX с FFTHXVTTHX с VOOVTTHX с FIHFXVTTHX с VTIVXVTTHX с TRRJX

Доходность на риск

FWTKX vs. VTTHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FWTKX
Ранг доходности на риск FWTKX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWTKX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWTKX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWTKX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWTKX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWTKX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
VTTHX
Ранг доходности на риск VTTHX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTTHX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTTHX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTTHX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTTHX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTTHX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FWTKX c VTTHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2035 Fund Class K6 (FWTKX) и Vanguard Target Retirement 2035 Fund (VTTHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FWTKXVTTHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
2.49

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.54
3.52

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.47

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.26

3.09

+0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.16

13.62

+0.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FWTKX vs. VTTHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FWTKX на текущий момент составляет 2.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTTHX равному 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FWTKX и VTTHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FWTKXVTTHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

2.49

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.70

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.54

+0.22

Просадки

Сравнение просадок FWTKX и VTTHX

Максимальная просадка FWTKX за все время составила -28.78%, что меньше максимальной просадки VTTHX в -51.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWTKX и VTTHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FWTKXVTTHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.78%

-51.76%

+22.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.47%

-7.17%

-0.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.56%

-10.87%

-0.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.73%

-23.53%

-2.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.21%

-6.09%

+0.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

1.62%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности FWTKX и VTTHX

Fidelity Freedom 2035 Fund Class K6 (FWTKX) имеет более высокую волатильность в 3.40% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2035 Fund (VTTHX) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что FWTKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTTHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FWTKXVTTHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.40%

2.79%

+0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.98%

7.17%

+0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.67%

8.89%

+0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.46%

11.38%

+1.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.92%

12.46%

+1.46%

Сравнение комиссий FWTKX и VTTHX

FWTKX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии VTTHX в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FWTKX и VTTHX

Дивидендная доходность FWTKX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.14%, что больше доходности VTTHX в 2.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FWTKX
Fidelity Freedom 2035 Fund Class K6		6.14%5.33%5.97%2.20%11.54%11.87%6.18%7.06%8.15%1.73%0.00%0.00%
VTTHX
Vanguard Target Retirement 2035 Fund		2.71%2.96%3.12%2.47%2.71%19.52%2.50%2.33%2.69%0.16%2.77%4.67%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, FWTKX and VTTHX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FWTKX has higher volatility (3.40%) compared to VTTHX (2.79%). In terms of maximum drawdown, FWTKX dropped -28.78% vs VTTHX's -51.76%.

FWTKX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 2.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FWTKX и VTTHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор