PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FWTKX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FWTKX с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2035 Fund Class K6 (FWTKX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

FWTKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 2003 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности FWTKX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2035 Fund Class K6 (FWTKX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FWTKX и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FWTKX
Fidelity Freedom 2035 Fund Class K6		-0.17%19.56%14.42%18.06%-17.52%14.65%17.49%24.74%-8.13%8.25%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%11.19%

Доходность по периодам

С начала года, FWTKX показывает доходность -0.17%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%.

FWTKX

1 день
2.21%
1 месяц
-4.60%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
2.53%
1 год
17.84%
3 года*
14.81%
5 лет*
7.54%
10 лет*
—

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom 2035 Fund Class K6

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с FWTKX:
FWTKX с VTTHXFWTKX с FGTKXFWTKX с TRRJXFWTKX с FFEZXFWTKX с FIHFXFWTKX с VOOGFWTKX с ^GSPC
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Сравнение комиссий FWTKX и VOO

FWTKX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

FWTKX
Fidelity Freedom 2035 Fund Class K6
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

FWTKX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FWTKX
Ранг доходности на риск FWTKX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWTKX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWTKX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWTKX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWTKX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWTKX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FWTKX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2035 Fund Class K6 (FWTKX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FWTKXVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

1.01

+0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.15

1.53

+0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.23

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.96

1.55

+0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.66

7.31

+1.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FWTKX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FWTKX на текущий момент составляет 1.52, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FWTKX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FWTKXVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

1.01

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.71

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.83

-0.15

Корреляция

Корреляция между FWTKX и VOO составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FWTKX и VOO

Дивидендная доходность FWTKX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.34%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FWTKX
Fidelity Freedom 2035 Fund Class K6		5.34%5.33%5.97%2.20%11.54%11.87%6.18%7.06%8.15%1.73%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок FWTKX и VOO

Максимальная просадка FWTKX за все время составила -28.78%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWTKX и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

FWTKXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.78%

-33.99%

+5.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.77%

-11.98%

+3.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.73%

-24.52%

-1.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.42%

-5.55%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.29%

-3.72%

-1.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

2.55%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности FWTKX и VOO

Текущая волатильность для Fidelity Freedom 2035 Fund Class K6 (FWTKX) составляет 5.03%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что FWTKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FWTKXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.03%

5.34%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.42%

9.47%

-2.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.19%

18.11%

-5.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.41%

16.82%

-4.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.96%

17.99%

-4.03%