PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRRJX с FRHMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRRJX с FRHMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2035 Fund (TRRJX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX).

TRRJX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 27 февр. 2004 г.. FRHMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности TRRJX и FRHMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement 2035 Fund (TRRJX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRRJX и FRHMX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TRRJX
T. Rowe Price Retirement 2035 Fund		-0.81%10.96%11.99%18.14%-17.96%15.21%17.04%7.23%
FRHMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6		0.28%10.02%4.50%8.28%-11.48%2.98%8.79%3.17%

Доходность по периодам

С начала года, TRRJX показывает доходность -0.81%, что значительно ниже, чем у FRHMX с доходностью 0.28%.

TRRJX

1 день
2.20%
1 месяц
-5.39%
С начала года
-0.81%
6 месяцев
-3.17%
1 год
9.13%
3 года*
11.25%
5 лет*
5.33%
10 лет*
8.99%

FRHMX

1 день
0.74%
1 месяц
-2.06%
С начала года
0.28%
6 месяцев
1.40%
1 год
7.78%
3 года*
6.39%
5 лет*
2.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Retirement 2035 Fund

Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6

Часто сравнивают с TRRJX:
TRRJX с VTTHXTRRJX с TRRDXTRRJX с TRRCXTRRJX с FIHFXTRRJX с SWYGXTRRJX с FXAIXTRRJX с POMIX
Часто сравнивают с FRHMX:
FRHMX с RFGTXFRHMX с FHNDXFRHMX с TRRLXFRHMX с LINKXFRHMX с FHRDXFRHMX с FNGLXFRHMX с FSNQX

Сравнение комиссий TRRJX и FRHMX

TRRJX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FRHMX в 0.25%.

TRRJX
T. Rowe Price Retirement 2035 Fund
FRHMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6

Доходность на риск

TRRJX vs. FRHMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRRJX
Ранг доходности на риск TRRJX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRRJX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRRJX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRRJX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRRJX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRRJX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
FRHMX
Ранг доходности на риск FRHMX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRHMX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRHMX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRHMX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRHMX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRHMX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRRJX c FRHMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2035 Fund (TRRJX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRRJXFRHMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

1.75

-1.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.07

2.45

-1.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.35

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.77

2.38

-1.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.24

9.46

-6.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRRJX vs. FRHMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRRJX на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа FRHMX равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRRJX и FRHMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRRJXFRHMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

1.75

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.51

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.73

-0.25

Корреляция

Корреляция между TRRJX и FRHMX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRRJX и FRHMX

TRRJX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FRHMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRRJX
T. Rowe Price Retirement 2035 Fund		0.00%0.00%2.36%4.68%9.67%6.89%4.80%5.68%8.55%3.80%2.89%4.05%
FRHMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6		3.36%3.22%3.24%3.02%4.77%3.78%2.61%1.95%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TRRJX и FRHMX

Максимальная просадка TRRJX за все время составила -53.57%, что больше максимальной просадки FRHMX в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRJX и FRHMX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRRJXFRHMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.57%

-15.96%

-37.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.61%

-3.42%

-6.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.85%

-15.96%

-9.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.04%

-2.45%

-3.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.69%

-3.58%

-3.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

0.86%

+1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности TRRJX и FRHMX

T. Rowe Price Retirement 2035 Fund (TRRJX) имеет более высокую волатильность в 4.87% по сравнению с Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что TRRJX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRHMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRRJXFRHMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.87%

2.13%

+2.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.45%

2.94%

+5.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.57%

4.63%

+8.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.81%

5.23%

+7.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.52%

5.14%

+8.38%