PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRRIX с VT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRRIX с VT

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

TRRIX (T. Rowe Price Retirement Balanced Fund) and VT (Vanguard Total World Stock ETF) are both funds - TRRIX is a Diversified Portfolio fund managed by T. Rowe Price, while VT is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index. Over the past 10 years, TRRIX returned 6.61%/yr vs 12.93%/yr for VT. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. TRRIX charges 0.49%/yr vs 0.06%/yr for VT.

Доходность

Сравнение доходности TRRIX и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement Balanced Fund (TRRIX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRRIX показывает доходность 4.46%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью 11.06%. За последние 10 лет акции TRRIX уступали акциям VT по среднегодовой доходности: 6.61% против 12.93% соответственно.

TRRIX

1 день
1.04%
1 месяц
0.03%
С начала года
4.46%
6 месяцев
5.00%
1 год
11.14%
3 года*
10.52%
5 лет*
4.83%
10 лет*
6.61%

VT

1 день
0.44%
1 месяц
0.57%
С начала года
11.06%
6 месяцев
11.82%
1 год
25.83%
3 года*
19.71%
5 лет*
10.65%
10 лет*
12.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRRIX и VT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRRIX
T. Rowe Price Retirement Balanced Fund		4.46%11.02%9.96%11.57%-13.16%8.63%11.48%15.32%-3.29%10.38%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		11.06%22.43%16.49%22.02%-18.00%18.27%16.59%26.81%-9.76%24.50%

Correlation

The correlation between TRRIX and VT is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2008 г.

0.92

The correlation between TRRIX and VT has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Retirement Balanced Fund

Vanguard Total World Stock ETF

Часто сравнивают с TRRIX:
TRRIX с PRWCXTRRIX с FBALXTRRIX с FXAIXTRRIX с SPYTRRIX с SCHGTRRIX с ONEX.TOTRRIX с TRRHX
Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с SPYVT с ACWIVT с VWRA.LVT с VWCE.DE

Доходность на риск

TRRIX vs. VT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRRIX
Ранг доходности на риск TRRIX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRRIX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRRIX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRRIX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRRIX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRRIX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг доходности на риск VT: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRRIX c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement Balanced Fund (TRRIX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TRRIXVTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
1.94

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
2.67

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.35

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.43

2.68

-0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.06

11.67

-1.61

TRRIX vs. VT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRRIX на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VT равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRRIX и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TRRIX и VT

Максимальная просадка TRRIX за все время составила -27.77%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRIX и VT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRRIXVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.77%

-50.27%

+22.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.85%

-9.67%

+4.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.10%

-16.51%

+10.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.13%

-26.38%

+8.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.57%

-34.24%

+15.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.95%

-1.92%

+0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.83%

-7.01%

+4.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.16%

2.22%

-1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности TRRIX и VT

Текущая волатильность для T. Rowe Price Retirement Balanced Fund (TRRIX) составляет 2.45%, в то время как у Vanguard Total World Stock ETF (VT) волатильность равна 5.26%. Это указывает на то, что TRRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRRIXVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.45%

5.26%

-2.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.24%

11.01%

-5.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.24%

13.38%

-7.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.15%

16.15%

-9.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.24%

17.27%

-10.03%

Сравнение комиссий TRRIX и VT

TRRIX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRRIX и VT

Дивидендная доходность TRRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что больше доходности VT в 1.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRRIX
T. Rowe Price Retirement Balanced Fund		4.68%4.86%5.78%4.32%10.15%12.67%9.27%3.39%7.01%5.07%3.40%3.44%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.61%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Часто задаваемые вопросы

TRRIX and VT have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VT has higher volatility (5.26%) compared to TRRIX (2.45%). In terms of maximum drawdown, TRRIX dropped -27.77% vs VT's -50.27%.

VT currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRRIX и VT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор