PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TRRIX с IGIB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TRRIX и IGIB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement Balanced Fund (TRRIX) и iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF (IGIB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRRIX и IGIB


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRRIX
T. Rowe Price Retirement Balanced Fund
0.01%12.43%9.69%11.34%-13.16%8.63%11.48%15.32%-3.29%10.38%
IGIB
iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF
-0.09%9.58%3.49%9.22%-14.00%-1.66%9.64%14.60%-0.71%3.50%

Доходность по периодам

С начала года, TRRIX показывает доходность 0.01%, что значительно выше, чем у IGIB с доходностью -0.09%. За последние 10 лет акции TRRIX превзошли акции IGIB по среднегодовой доходности: 6.36% против 3.12% соответственно.


TRRIX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.24%
С начала года
0.01%
6 месяцев
1.54%
1 год
11.98%
3 года*
9.60%
5 лет*
4.70%
10 лет*
6.36%

IGIB

1 день
0.28%
1 месяц
-1.22%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
0.75%
1 год
5.89%
3 года*
5.69%
5 лет*
1.64%
10 лет*
3.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T. Rowe Price Retirement Balanced Fund

iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF

Сравнение комиссий TRRIX и IGIB

TRRIX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии IGIB в 0.06%.


Доходность на риск

TRRIX vs. IGIB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TRRIX
Ранг доходности на риск TRRIX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRRIX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRRIX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRRIX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRRIX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRRIX: 6262
Ранг коэф-та Мартина

IGIB
Ранг доходности на риск IGIB: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGIB: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGIB: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGIB: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGIB: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGIB: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRRIX c IGIB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement Balanced Fund (TRRIX) и iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF (IGIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TRRIXIGIBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

1.29

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

1.80

+0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.24

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

2.10

-0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.63

7.41

+0.23

TRRIX vs. IGIB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRRIX на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IGIB равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRRIX и IGIB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TRRIXIGIBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

1.29

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.25

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

0.52

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.70

+0.11

Корреляция

Корреляция между TRRIX и IGIB составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TRRIX и IGIB

Дивидендная доходность TRRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.14%, что больше доходности IGIB в 4.74%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRRIX
T. Rowe Price Retirement Balanced Fund
6.14%6.14%5.49%4.12%10.15%12.67%9.27%3.39%7.01%5.07%3.40%3.44%
IGIB
iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF
4.74%4.59%4.41%3.78%3.04%2.52%2.74%3.44%3.41%2.51%2.45%2.51%

Просадки

Сравнение просадок TRRIX и IGIB

Максимальная просадка TRRIX за все время составила -27.77%, что больше максимальной просадки IGIB в -20.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRIX и IGIB.


Загрузка...

Показатели просадок


TRRIXIGIBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.77%

-20.62%

-7.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.79%

-3.01%

-1.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.13%

-20.62%

+2.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.57%

-20.62%

+2.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.19%

-1.63%

-1.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.86%

-2.59%

-0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.34%

0.86%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности TRRIX и IGIB

T. Rowe Price Retirement Balanced Fund (TRRIX) имеет более высокую волатильность в 2.74% по сравнению с iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF (IGIB) с волатильностью 2.15%. Это указывает на то, что TRRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TRRIXIGIBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.74%

2.15%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.78%

2.90%

+1.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.29%

4.83%

+2.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.07%

6.55%

+0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.20%

6.04%

+1.16%