Сравнение TRRIX с IGIB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement Balanced Fund (TRRIX) и iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF (IGIB).
TRRIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 сент. 2002 г.. IGIB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays U.S. Intermediate Credit Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности TRRIX и IGIB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRRIX и IGIB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRIX T. Rowe Price Retirement Balanced Fund | 0.01% | 12.43% | 9.69% | 11.34% | -13.16% | 8.63% | 11.48% | 15.32% | -3.29% | 10.38% |
IGIB iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF | -0.09% | 9.58% | 3.49% | 9.22% | -14.00% | -1.66% | 9.64% | 14.60% | -0.71% | 3.50% |
Доходность по периодам
С начала года, TRRIX показывает доходность 0.01%, что значительно выше, чем у IGIB с доходностью -0.09%. За последние 10 лет акции TRRIX превзошли акции IGIB по среднегодовой доходности: 6.36% против 3.12% соответственно.
TRRIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.24%
- С начала года
- 0.01%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- 11.98%
- 3 года*
- 9.60%
- 5 лет*
- 4.70%
- 10 лет*
- 6.36%
IGIB
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -1.22%
- С начала года
- -0.09%
- 6 месяцев
- 0.75%
- 1 год
- 5.89%
- 3 года*
- 5.69%
- 5 лет*
- 1.64%
- 10 лет*
- 3.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRRIX и IGIB
TRRIX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии IGIB в 0.06%.
Доходность на риск
TRRIX vs. IGIB — Ранг доходности на риск
TRRIX
IGIB
Сравнение TRRIX c IGIB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement Balanced Fund (TRRIX) и iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF (IGIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRRIX | IGIB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 1.29 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.09 | 1.80 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.24 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 2.10 | -0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.63 | 7.41 | +0.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRRIX | IGIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 1.29 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.25 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 | 0.52 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.70 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между TRRIX и IGIB составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRRIX и IGIB
Дивидендная доходность TRRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.14%, что больше доходности IGIB в 4.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRIX T. Rowe Price Retirement Balanced Fund | 6.14% | 6.14% | 5.49% | 4.12% | 10.15% | 12.67% | 9.27% | 3.39% | 7.01% | 5.07% | 3.40% | 3.44% |
IGIB iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 4.74% | 4.59% | 4.41% | 3.78% | 3.04% | 2.52% | 2.74% | 3.44% | 3.41% | 2.51% | 2.45% | 2.51% |
Просадки
Сравнение просадок TRRIX и IGIB
Максимальная просадка TRRIX за все время составила -27.77%, что больше максимальной просадки IGIB в -20.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRIX и IGIB.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRRIX | IGIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.77% | -20.62% | -7.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.79% | -3.01% | -1.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.13% | -20.62% | +2.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.57% | -20.62% | +2.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.19% | -1.63% | -1.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.86% | -2.59% | -0.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.34% | 0.86% | +0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRRIX и IGIB
T. Rowe Price Retirement Balanced Fund (TRRIX) имеет более высокую волатильность в 2.74% по сравнению с iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF (IGIB) с волатильностью 2.15%. Это указывает на то, что TRRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRRIX | IGIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.74% | 2.15% | +0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.78% | 2.90% | +1.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.29% | 4.83% | +2.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.07% | 6.55% | +0.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.20% | 6.04% | +1.16% |