Сравнение TRRIX с FFANX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement Balanced Fund (TRRIX) и Fidelity Asset Manager 40% Fund (FFANX).
TRRIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 сент. 2002 г.. FFANX управляется BlackRock. Фонд был запущен 9 окт. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности TRRIX и FFANX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRRIX и FFANX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRIX T. Rowe Price Retirement Balanced Fund | 0.01% | 12.43% | 9.69% | 11.34% | -13.16% | 8.63% | 11.48% | 15.32% | -3.29% | 10.38% |
FFANX Fidelity Asset Manager 40% Fund | -0.00% | 13.16% | 7.40% | 11.52% | -13.62% | 8.03% | 13.10% | 15.81% | -4.06% | 11.25% |
Доходность по периодам
Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TRRIX имеют среднегодовую доходность 6.36%, а акции FFANX немного отстают с 6.30%.
TRRIX
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -2.04%
- С начала года
- 0.01%
- 6 месяцев
- 1.68%
- 1 год
- 10.39%
- 3 года*
- 9.72%
- 5 лет*
- 4.70%
- 10 лет*
- 6.36%
FFANX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -1.95%
- С начала года
- -0.00%
- 6 месяцев
- 1.70%
- 1 год
- 12.03%
- 3 года*
- 9.07%
- 5 лет*
- 4.50%
- 10 лет*
- 6.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRRIX и FFANX
TRRIX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии FFANX в 0.52%.
Доходность на риск
TRRIX vs. FFANX — Ранг доходности на риск
TRRIX
FFANX
Сравнение TRRIX c FFANX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement Balanced Fund (TRRIX) и Fidelity Asset Manager 40% Fund (FFANX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRRIX | FFANX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.50 | 1.56 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.13 | 2.22 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.32 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 2.25 | -0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.09 | 9.22 | -1.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRRIX | FFANX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 1.56 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.58 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 | 0.83 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.63 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между TRRIX и FFANX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRRIX и FFANX
Дивидендная доходность TRRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.14%, что больше доходности FFANX в 3.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRIX T. Rowe Price Retirement Balanced Fund | 6.14% | 6.14% | 5.49% | 4.12% | 10.15% | 12.67% | 9.27% | 3.39% | 7.01% | 5.07% | 3.40% | 3.44% |
FFANX Fidelity Asset Manager 40% Fund | 3.97% | 3.97% | 2.81% | 2.49% | 5.75% | 2.35% | 2.36% | 3.67% | 4.56% | 2.56% | 1.43% | 3.18% |
Просадки
Сравнение просадок TRRIX и FFANX
Максимальная просадка TRRIX за все время составила -27.77%, что меньше максимальной просадки FFANX в -31.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRIX и FFANX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRRIX | FFANX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.77% | -31.69% | +3.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.79% | -5.20% | +0.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.13% | -18.52% | +0.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.57% | -18.52% | -0.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.19% | -3.70% | +0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.86% | -3.83% | +0.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.33% | 1.38% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRRIX и FFANX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Retirement Balanced Fund (TRRIX) составляет 2.76%, в то время как у Fidelity Asset Manager 40% Fund (FFANX) волатильность равна 3.31%. Это указывает на то, что TRRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFANX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRRIX | FFANX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.76% | 3.31% | -0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.78% | 5.07% | -0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.30% | 7.91% | -0.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.07% | 7.79% | -0.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.20% | 7.64% | -0.44% |