Сравнение TRRIX с FDVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement Balanced Fund (TRRIX) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV).
TRRIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 сент. 2002 г.. FDVV - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Core Dividend Index. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности TRRIX и FDVV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRRIX и FDVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRIX T. Rowe Price Retirement Balanced Fund | -0.42% | 12.43% | 9.69% | 11.34% | -13.16% | 8.63% | 11.48% | 15.32% | -3.29% | 10.38% |
FDVV Fidelity High Dividend ETF | -1.50% | 17.08% | 21.81% | 18.00% | -4.21% | 29.24% | 2.80% | 24.07% | -1.26% | 14.00% |
Доходность по периодам
С начала года, TRRIX показывает доходность -0.42%, что значительно выше, чем у FDVV с доходностью -1.50%.
TRRIX
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.27%
- С начала года
- -0.42%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 10.17%
- 3 года*
- 9.56%
- 5 лет*
- 4.61%
- 10 лет*
- 6.32%
FDVV
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -4.85%
- С начала года
- -1.50%
- 6 месяцев
- 0.38%
- 1 год
- 15.18%
- 3 года*
- 17.01%
- 5 лет*
- 12.74%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRRIX и FDVV
TRRIX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии FDVV в 0.29%.
Доходность на риск
TRRIX vs. FDVV — Ранг доходности на риск
TRRIX
FDVV
Сравнение TRRIX c FDVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement Balanced Fund (TRRIX) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRRIX | FDVV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 1.00 | +0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.09 | 1.44 | +0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.23 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 1.23 | +0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.70 | 5.34 | +2.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRRIX | FDVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 1.00 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.87 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.74 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между TRRIX и FDVV составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRRIX и FDVV
Дивидендная доходность TRRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.17%, что больше доходности FDVV в 2.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRIX T. Rowe Price Retirement Balanced Fund | 6.17% | 6.14% | 5.49% | 4.12% | 10.15% | 12.67% | 9.27% | 3.39% | 7.01% | 5.07% | 3.40% | 3.44% |
FDVV Fidelity High Dividend ETF | 2.99% | 2.89% | 2.94% | 3.77% | 3.44% | 2.70% | 3.19% | 3.93% | 4.05% | 3.66% | 1.04% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TRRIX и FDVV
Максимальная просадка TRRIX за все время составила -27.77%, что меньше максимальной просадки FDVV в -40.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRIX и FDVV.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRRIX | FDVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.77% | -40.25% | +12.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.29% | -12.34% | +7.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.13% | -20.18% | +2.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.61% | -6.78% | +3.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.86% | -3.85% | +0.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.31% | 2.84% | -1.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRRIX и FDVV
Текущая волатильность для T. Rowe Price Retirement Balanced Fund (TRRIX) составляет 2.80%, в то время как у Fidelity High Dividend ETF (FDVV) волатильность равна 4.47%. Это указывает на то, что TRRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRRIX | FDVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.80% | 4.47% | -1.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.76% | 7.68% | -2.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.29% | 15.32% | -8.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.07% | 14.74% | -7.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.20% | 17.08% | -9.88% |