Сравнение TRRGX с FIKFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2015 Fund (TRRGX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX).
TRRGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 февр. 2004 г.. FIKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности TRRGX и FIKFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRRGX и FIKFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRGX T. Rowe Price Retirement 2015 Fund | -0.52% | 6.04% | 8.85% | 13.01% | -14.10% | 9.65% | 12.56% | 17.41% | -4.24% | 13.36% |
FIKFX Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class | -0.05% | 9.23% | 4.96% | 8.28% | -11.09% | 2.79% | 8.54% | 10.59% | -0.76% | 6.66% |
Доходность по периодам
С начала года, TRRGX показывает доходность -0.52%, что значительно ниже, чем у FIKFX с доходностью -0.05%. За последние 10 лет акции TRRGX превзошли акции FIKFX по среднегодовой доходности: 6.12% против 3.93% соответственно.
TRRGX
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- -0.52%
- 6 месяцев
- -4.46%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- 7.50%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- 6.12%
FIKFX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -1.99%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 6.95%
- 3 года*
- 6.20%
- 5 лет*
- 2.67%
- 10 лет*
- 3.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRRGX и FIKFX
TRRGX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии FIKFX в 0.12%.
Доходность на риск
TRRGX vs. FIKFX — Ранг доходности на риск
TRRGX
FIKFX
Сравнение TRRGX c FIKFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2015 Fund (TRRGX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRRGX | FIKFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.46 | 1.63 | -1.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.63 | 2.30 | -1.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.32 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | 2.20 | -1.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.50 | 9.11 | -7.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRRGX | FIKFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | 1.63 | -1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.53 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.90 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.96 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между TRRGX и FIKFX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRRGX и FIKFX
TRRGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FIKFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRGX T. Rowe Price Retirement 2015 Fund | 0.00% | 0.00% | 4.00% | 5.52% | 12.45% | 11.34% | 9.02% | 5.24% | 10.35% | 7.28% | 1.62% | 3.07% |
FIKFX Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class | 3.41% | 3.40% | 3.13% | 2.85% | 3.06% | 2.04% | 2.18% | 7.27% | 2.94% | 1.89% | 1.65% | 1.39% |
Просадки
Сравнение просадок TRRGX и FIKFX
Максимальная просадка TRRGX за все время составила -43.17%, что больше максимальной просадки FIKFX в -15.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRGX и FIKFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRRGX | FIKFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.17% | -15.03% | -28.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.30% | -3.32% | -3.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.89% | -15.03% | -4.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.31% | -15.03% | -6.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.95% | -2.37% | -3.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.65% | -1.74% | -2.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.45% | 0.80% | +1.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRRGX и FIKFX
T. Rowe Price Retirement 2015 Fund (TRRGX) имеет более высокую волатильность в 3.20% по сравнению с Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что TRRGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIKFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRRGX | FIKFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.20% | 2.05% | +1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.02% | 2.85% | +4.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.54% | 4.39% | +5.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.62% | 5.07% | +3.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.66% | 4.40% | +4.26% |