PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRRFX с FRHMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRRFX с FRHMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2005 Fund (TRRFX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX).

TRRFX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 февр. 2004 г.. FRHMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности TRRFX и FRHMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement 2005 Fund (TRRFX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRRFX и FRHMX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TRRFX
T. Rowe Price Retirement 2005 Fund		-0.40%5.43%8.04%11.97%-13.61%8.13%11.24%4.43%
FRHMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6		0.28%10.02%4.50%8.28%-11.48%2.98%8.79%3.17%

Доходность по периодам

С начала года, TRRFX показывает доходность -0.40%, что значительно ниже, чем у FRHMX с доходностью 0.28%.

TRRFX

1 день
1.21%
1 месяц
-3.16%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
-4.34%
1 год
3.29%
3 года*
6.83%
5 лет*
2.95%
10 лет*
5.22%

FRHMX

1 день
0.74%
1 месяц
-2.06%
С начала года
0.28%
6 месяцев
1.40%
1 год
7.78%
3 года*
6.39%
5 лет*
2.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Retirement 2005 Fund

Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6

Часто сравнивают с TRRFX:
TRRFX с FFFEXTRRFX с SWYAXTRRFX с PANRXTRRFX с PRWCXTRRFX с VWELXTRRFX с VTINXTRRFX с VMRXX
Часто сравнивают с FRHMX:
FRHMX с RFGTXFRHMX с FHNDXFRHMX с TRRLXFRHMX с LINKXFRHMX с FHRDXFRHMX с FNGLXFRHMX с FSNQX

Сравнение комиссий TRRFX и FRHMX

TRRFX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии FRHMX в 0.25%.

TRRFX
T. Rowe Price Retirement 2005 Fund
FRHMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6

Доходность на риск

TRRFX vs. FRHMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRRFX
Ранг доходности на риск TRRFX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRRFX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRRFX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRRFX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRRFX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRRFX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
FRHMX
Ранг доходности на риск FRHMX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRHMX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRHMX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRHMX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRHMX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRHMX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRRFX c FRHMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2005 Fund (TRRFX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRRFXFRHMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.42

1.75

-1.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.57

2.45

-1.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.35

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.45

2.38

-1.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.32

9.46

-8.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRRFX vs. FRHMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRRFX на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа FRHMX равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRRFX и FRHMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRRFXFRHMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

1.75

-1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.51

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.73

-0.12

Корреляция

Корреляция между TRRFX и FRHMX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRRFX и FRHMX

TRRFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FRHMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRRFX
T. Rowe Price Retirement 2005 Fund		0.00%0.00%3.87%4.24%10.43%10.54%8.55%3.65%6.97%4.25%1.28%1.69%
FRHMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6		3.36%3.22%3.24%3.02%4.77%3.78%2.61%1.95%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TRRFX и FRHMX

Максимальная просадка TRRFX за все время составила -33.29%, что больше максимальной просадки FRHMX в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRFX и FRHMX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRRFXFRHMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.29%

-15.96%

-17.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.90%

-3.42%

-3.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.82%

-15.96%

-2.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.70%

-2.45%

-3.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.51%

-3.58%

+0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

0.86%

+1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности TRRFX и FRHMX

T. Rowe Price Retirement 2005 Fund (TRRFX) имеет более высокую волатильность в 2.72% по сравнению с Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что TRRFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRHMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRRFXFRHMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.72%

2.13%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.45%

2.94%

+3.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.60%

4.63%

+3.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.78%

5.23%

+2.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.34%

5.14%

+2.20%