PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRRFX с FFFCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRRFX с FFFCX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TRRFX (T. Rowe Price Retirement 2005 Fund) and FFFCX (Fidelity Freedom 2010 Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 10 years, TRRFX returned 5.60%/yr vs 5.81%/yr for FFFCX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.49% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности TRRFX и FFFCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement 2005 Fund (TRRFX) и Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TRRFX показывает доходность 5.15%, а FFFCX немного ниже – 5.06%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TRRFX имеют среднегодовую доходность 5.60%, а акции FFFCX немного впереди с 5.81%.

TRRFX

1 день
-0.30%
1 месяц
1.45%
С начала года
5.15%
6 месяцев
-0.15%
1 год
6.76%
3 года*
8.45%
5 лет*
3.51%
10 лет*
5.60%

FFFCX

1 день
-0.26%
1 месяц
1.22%
С начала года
5.06%
6 месяцев
5.47%
1 год
11.92%
3 года*
8.98%
5 лет*
3.54%
10 лет*
5.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRRFX и FFFCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRRFX
T. Rowe Price Retirement 2005 Fund		5.15%5.43%8.04%11.97%-13.61%8.13%11.24%15.09%-3.29%10.67%
FFFCX
Fidelity Freedom 2010 Fund		5.06%11.39%5.26%9.82%-13.21%5.64%11.09%14.34%-3.74%12.48%

Correlation

The correlation between TRRFX and FFFCX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2004 г.

0.95

The correlation between TRRFX and FFFCX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Retirement 2005 Fund

Fidelity Freedom 2010 Fund

Часто сравнивают с TRRFX:
TRRFX с FFFEXTRRFX с SWYAXTRRFX с PANRXTRRFX с PRWCXTRRFX с VTINXTRRFX с VWELXTRRFX с PZRMX
Часто сравнивают с FFFCX:
FFFCX с FFWTXFFFCX с FXAIXFFFCX с FLPSXFFFCX с FKIFXFFFCX с QQQFFFCX с VOOFFFCX с VNQ

Доходность на риск

TRRFX vs. FFFCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRRFX
Ранг доходности на риск TRRFX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRRFX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRRFX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRRFX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRRFX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRRFX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
FFFCX
Ранг доходности на риск FFFCX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFFCX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFFCX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFFCX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFFCX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFFCX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRRFX c FFFCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2005 Fund (TRRFX) и Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRRFXFFFCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.98
2.51

-1.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.20
3.64

-2.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.51

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.05

3.11

-2.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.94

13.54

-10.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRRFX vs. FFFCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRRFX на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа FFFCX равного 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRRFX и FFFCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRRFXFFFCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

2.51

-1.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.56

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.93

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.68

-0.04

Просадки

Сравнение просадок TRRFX и FFFCX

Максимальная просадка TRRFX за все время составила -33.29%, что меньше максимальной просадки FFFCX в -36.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRFX и FFFCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRRFXFFFCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.29%

-36.88%

+3.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.90%

-4.00%

-2.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.90%

-5.83%

-1.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.82%

-18.35%

-0.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.82%

-18.35%

-0.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-0.26%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.50%

-4.57%

+1.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

0.92%

+1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности TRRFX и FFFCX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Retirement 2005 Fund (TRRFX) составляет 1.79%, в то время как у Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX) волатильность равна 2.02%. Это указывает на то, что TRRFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFFCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRRFXFFFCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.79%

2.02%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.73%

4.14%

+2.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.38%

4.96%

+2.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.82%

6.38%

+1.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.37%

6.30%

+1.07%

Сравнение комиссий TRRFX и FFFCX

И TRRFX, и FFFCX имеют комиссию равную 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRRFX и FFFCX

TRRFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FFFCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFFCX
Fidelity Freedom 2010 Fund		4.67%4.97%2.99%2.72%7.23%9.33%6.01%5.78%6.98%4.82%3.22%3.68%
TRRFX
T. Rowe Price Retirement 2005 Fund		0.00%0.00%3.87%4.24%10.43%10.54%8.55%3.65%6.97%4.25%1.28%1.69%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, TRRFX and FFFCX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FFFCX has higher volatility (2.02%) compared to TRRFX (1.79%). In terms of maximum drawdown, TRRFX dropped -33.29% vs FFFCX's -36.88%.

FFFCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRRFX и FFFCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор